Impactos de la implementación de
Basilea II
2009
Agenda
Calendarización del ajuste de capital
Panorama de los impactos
Propuesta de implementación gradual
Proyección al 2009, margen para el crecimiento
Análisis individual
Propuesta de calendarización de la modificación del
ratio de capital mínimo
HOY
JUL 2009
JUL 2010
JUL 2011
JUL 2012
9.1
9.5
9.8
10
10
9.1
9.1
9.5
9.8
10
Diseño del nuevo esquema
de Palanca en la Sombra
Panorama
Actual
Riesgo de
Crédito
Riesgo de
Mercado
Riesgo de
Operación
√
Cambiario
(Bancos)
Precio
Acciones
(Bancos)
Ø
Nuevos reglamentos
Inicio
Impactos
√
Enero
2010
Ligero Ahorro
Cambiario (nuevo IMFNB )
Precio Acciones (nuevo IMFNB )
Tasa de interés (nuevo)
Commodities (nuevo)
Indicador básico
Estándar alternativo
Julio
2009
Julio
2009
Bancos: Ligero Desahorro
IMFNB : Ligero Desahorro
Bancos : moderado
IMFNB : Fuerte
PRINCIPAL IMPACTO: Riesgo Operacional
Implementación gradual:
Jul 2009
Jul 2010
Jul 2011
40%
50%
100%
En el caso de las entidades microfinancieras, la palanca en la sombra
contenía a modo de reserva cerca de 1 punto destinado a ROP, por lo
tanto se ve por conveniente reducirla de 14.3% a 13.5%.
Se esperaría que durante la implementación las entidades puedan cumplir
con los requisitos para aplicar al estándar alternativo, y de esta forma
evitar la aplicación del 100% del requerimiento según el indicador básico.
Así, tendrían alrededor de dos años y medio para cumplir con estándares
que en su gran mayoría están vigentes desde 2002.
Proyección del ratio de capital a DIC 2009
Ratio de Capital: Banca Multiple
15
14
Incluye:
1)efecto de RC, RM, ROP y crecimiento
de 15%
2)Medidas de fortalecimiento
patrimonial:
• Capitalización de utilidades
2008 y
14.37
compromisos para el 2009
• Emisión de deuda subordinada.
13
Ene-09,
11.93
12.78
12
11
10.5
10.5
10
9.1
9
8
2000
2001
2002
2003
Ratio de capital
2004
2005
Ratio minimo
2006
2007
Req prudencial
2008
2009
Proyección del ratio de capital a DIC 2009
Ratio de Capital: IMFNB
26
24
Incluye:
1)efecto de RC, RM, ROP y crecimiento de
20%
2)Medidas de fortalecimiento patrimonial:
• Capitalización de utilidades 2008
22
Ene-09,
19.07
20
18
16.22
16
14
14.3
13.5
12
10
8
2000
9.1
2001
2002
2003
Ratio de capital
2004
2005
Ratio minimo
2006
2007
Req prudencial
2008
2009
Ratio de capital ante Escenarios de Crecimiento de cartera
APR (+ ROP, +crecimiento)
Ratio de capital=---------PE (+capitalización de utilidades, +prov. Genericas(+crecimiento) )
crecimiento
Ratio de Capital: Banca Multiple
15
14
13
Ene-09,
11.93
14.37
0%
12.78
15%
10.5
39%
12
11
10.5
10
9.1
9
8
2000
2001
2002
2003
Ratio de capital
2004
2005
Ratio minimo
2006
2007
Req prudencial
2008
2009
Ratio de capital ante Escenarios de Crecimiento de cartera
APR (+ ROP, +crecimiento)
Ratio de capital=---------PE (+capitalización de utilidades, +prov. Genericas(+crecimiento) )
Ratio de Capital: IMFNB
26
24
crecimiento
22
Ene-09,
19.07
20
19.17
0%
16.22
20%
13.50
46%
18
16
14
12
10
8
2000
9.1
2001
2002
2003
Ratio de capital
2004
2005
Ratio minimo
2006
2007
Req prudencial
2008
2009
TOTAL BANCA MÚLTIPLE
Variaciones de PE
Variaciones de APR
18
Miles de millones
Miles de millones
140
120
100
80
60
40
Variaciones de RC
14%
16
12%
14
12
10%
10
8%
8
6
20
6%
4
-
4%
2
-
(20)
2008
2009
por cambio en reg de ROP (+probable)
por cambio en reg de RM
Por cambio en reg de RC
por crecimiento de los creditos
ACPR actual
2%
2008
2009
provisiones
otros
Emisión de deuda subordinada
Utilidades con Acuerdo de Capitalización
Patrimonio Efectivo Total
0%
2008
2009
ratio de capital (+probable)
ratio de capital
TOTAL CAJAS MUNICIPALES
Variaciones de PE
9,000
8,000
7,000
Millones
Millones
Variaciones de APR
6,000
5,000
4,000
3,000
2,000
1,220
20%
1,200
18%
1,180
16%
1,160
14%
1,140
12%
1,120
10%
8%
1,100
1,000
(1,000)
6%
1,080
4%
1,060
2008
2009
por cambio en reg de ROP (+probable)
por cambio en reg de RM
Por cambio en reg de RC
por crecimiento de los creditos
ACPR actual
Variaciones de RC
2008
2009
provisiones
aporte de capital
Emisión de deuda subordinada
Utilidades con Acuerdo de Capitalización
Patrimonio Efectivo Total
2%
0%
2008
2009
ratio de capital (+probable)
ratio de capital
TOTAL CAJAS RURALES DE AHORRO Y CRÉDITO
Variaciones de PE
1,600
Millones
Millones
Variaciones de APR
1,400
1,200
Variaciones de RC
220
20%
215
18%
16%
210
14%
800
205
12%
600
200
1,000
10%
8%
400
6%
195
200
4%
190
2008
2009
por cambio en reg de ROP (+probable)
por cambio en reg de RM
Por cambio en reg de RC
por crecimiento de los creditos
ACPR actual
2008
2009
provisiones
aporte de capital
Emisión de deuda subordinada
Utilidades con Acuerdo de Capitalización
Patrimonio Efectivo Total
2%
0%
2008
2009
ratio de capital (+probable)
ratio de capital
TOTAL EDPYMES
Variaciones de PE
1,800
1,600
1,400
Millones
Millones
Variaciones de APR
1,200
1,000
800
600
400
320
Variaciones de RC
25%
310
20%
300
15%
290
280
200
(200)
10%
270
5%
260
2008
2009
por cambio en reg de ROP (+probable)
por cambio en reg de RM
Por cambio en reg de RC
por crecimiento de los creditos
ACPR actual
2008
2009
provisiones
aporte de capital
Emisión de deuda subordinada
Utilidades con Acuerdo de Capitalización
Patrimonio Efectivo Total
0%
2008
2009
ratio de capital (+probable)
ratio de capital
TOTAL IMFNB
Variaciones de PE
12,000
Millones
Millones
Variaciones de APR
10,000
8,000
1,750
20%
18%
1,700
16%
14%
1,650
6,000
Variaciones de RC
12%
4,000
10%
1,600
8%
2,000
1,550
6%
-
4%
1,500
(2,000)
2008
2009
por cambio en reg de ROP (+probable)
por cambio en reg de RM
Por cambio en reg de RC
por crecimiento de los creditos
ACPR actual
2008
2009
provisiones
aporte de capital
Emisión de deuda subordinada
Utilidades con Acuerdo de Capitalización
Patrimonio Efectivo Total
2%
0%
2008
2009
ratio de capital (+probable)
ratio de capital
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