Hugo Mora
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La presentación
Riesgo Operacional desde un punto de
vista de procesos y gestión interna
 Enfoques avanzados tradicionales y sus
debilidades
 Cómo hacerse cargo de esas
debilidades

Agenda
Introducción
 Oportunidad
 Enfoques tradicionales y sus
debilidades
 Rediseño del proceso RO
 Generalización

Introducción
Qué es riesgo
 Qué es riesgo operacional
 Basilea II y legislación RO

Introducción Oportunidad Enfoques tradicionales
Rediseño Generalización
Riesgo
Posibilidad de perder dinero.
 Ocurrencia de “eventos de pérdida”
 Exposición a riesgos

Introducción Oportunidad Enfoques tradicionales
Rediseño Generalización
Tipos de Riesgo en un banco
• No se devuelve
dinero prestado
• Valor acciones
• Tasas
• Valor
commodities
• Tipo cambio
•
•
•
•
Riesgo de
Crédito
Riesgo de
Mercado
Riesgo
Operacional
Procesos
Personas
Sistemas
Externos
Introducción Oportunidad Enfoques tradicionales
Rediseño Generalización
¿Qué es riesgo operacional?
Procesos
No está
establecido
cómo hacer
las cosas
Personas
Las personas
no hacen lo
que está
establecido
Sistemas
No
disponibilidad
Externos
Robos y
fraudes
externos
Introducción Oportunidad Enfoques tradicionales
Rediseño Generalización
Riesgo Operacional

Definición SBIF
 …pérdidas resultantes de una falta de adecuación o de una falla de los
procesos, del personal y de los sistemas internos o bien por causa
de acontecimientos externos, incluyéndose el riesgo legal. El riesgo
tecnológico queda incorporado a la definición precedente.
Introducción Oportunidad Enfoques tradicionales
Rediseño Generalización
Acuerdos Basilea

Basilea I
 Riesgo de crédito
 Luego se incorpora riesgo mercado

Basilea II
 Riesgo Operacional
Introducción Oportunidad Enfoques tradicionales
Rediseño Generalización
Ejemplo clasificación Basilea II
Procesos
Captura, ejecución y
mantenimiento de
transacciones.
Errores de ingreso, mantenimiento o carga de datos
Plazos o responsabilidades inadecuadas
Funcionamiento erróneo de modelos o sistemas
Errores contables, errores atribuidos al Banco
Desempeño inadecuado de otras tareas
Admisión de clientes y
documentación
Documentación legal inexistente e incompleta
Gestión de cuentas de
clientes.
Acceso no autorizado a cuentas
Contrapartes comerciales.
Prácticas inadecuadas de contrapartes distintas de clientes
Pérdida o daño de activos de clientes por negligencia
Disputas con contrapartes distintas de clientes
Introducción Oportunidad Enfoques tradicionales
Rediseño Generalización
Basilea II - Pilares
Requerimientos
de capital
• Provisiones para
cubrir exposición a
Riesgos
Respuesta
regulatoria
Entrega de
información
Introducción Oportunidad Enfoques tradicionales
Rediseño Generalización
Requerimientos de Capital

Tres enfoques para realizar la provisión
 Básico
○ 15% ingresos brutos
 Estándar
○ Se divide al banco en líneas de negocio
○ Porcentaje entre 12 y 18% según línea de
negocio
 Avanzado
○ Provisiona en base a su real exposición
○ Se debe medir esa exposición
Introducción Oportunidad Enfoques tradicionales
Rediseño Generalización
Agenda
Introducción
 Oportunidad
 Enfoques tradicionales y sus
debilidades
 Rediseño del proceso RO
 Generalización

Introducción Oportunidad Enfoques tradicionales
Rediseño Generalización
Oportunidad

Enfoque básico es caro
 15% ingresos brutos
○ Ingresos de bancos: ~800 mil MM$
 120 mil millones de provisiones

Estándar es similar
 Entre 12 y 18% según línea de negocio
Introducción Oportunidad Enfoques tradicionales
Rediseño Generalización
Oportunidad

Disminución 1% provisiones
 8 mil millones liberados

¿Cómo provisionar menos?
Introducción Oportunidad Enfoques tradicionales
Rediseño Generalización
Oportunidad

Metodología Avanzada es la respuesta
 Realmente se mide lo que pierde el banco
○ Scorecard Approach
○ Loss Distribution Approach (LDA)
Introducción Oportunidad Enfoques tradicionales
Rediseño Generalización
Loss Distribution Approach
Frecuencia
Datos
Impacto
Seleccionar
Fuente
Calcular
Frecuencias
e Impactos
Ajuste
Distribuciones
Introducción Oportunidad Enfoques tradicionales
Rediseño Generalización
VAR – Intervalo
de confianza para
pérdidas
Agenda
Introducción
 Oportunidad
 Enfoques tradicionales y sus
debilidades
 Rediseño del proceso RO
 Generalización

Introducción Oportunidad Enfoques tradicionales
Rediseño Generalización
Enfoques tradicionales

Medición
 Proceso LDA anterior
 Modelos que explican comportamiento

Escoger cómo medir
Introducción Oportunidad Enfoques tradicionales
Rediseño Generalización
Cómo medir

Exigencias Basilea II
 Línea Negocio
 Clasificación Basilea II
 Cada celda un modelo
Procesos
Sistemas
Personas
Banca Minorista
Banca Mayorista
Intermed.
Financiera
Introducción Oportunidad Enfoques tradicionales
Rediseño Generalización
Externos
Problemas del enfoque
Naturaleza Estadística

En una misma celda caen
 Fraudes clonaciones tarjetas crédito
 Fraudes cajero automático
 Cheques falsificados/robados

Se intenta buscar un solo modelo que
explique todo
Introducción Oportunidad Enfoques tradicionales
Rediseño Generalización
Problemas del enfoque
Naturaleza Estadística (2)

Son poblaciones distintas
 Impacto
○ Cajeros son casi siempre 200 K$
○ Otros son distintos
 Frecuencia
○ No se comportan igual
Introducción Oportunidad Enfoques tradicionales
Rediseño Generalización
Problemas del enfoque
Gestión Interna
No basta medir
 Medir solamente ve la situación actual
 Necesitamos mejorar
 ¿Dónde voy a mejorar?

Procesos
Sistemas
Personas
Externos
Banca
Minorista
Banca
Mayorista
Intermed.
Financiera
Introducción Oportunidad Enfoques tradicionales
Rediseño Generalización
En resumen
Podemos medir mejor
 Podemos aprovechar esas mediciones
para mejorar

 Mejores mediciones => menos riesgo
Introducción Oportunidad Enfoques tradicionales
Rediseño Generalización
Agenda
Introducción
 Oportunidad
 Enfoques tradicionales y sus
debilidades
 Rediseño del proceso RO
 Generalización

Introducción Oportunidad Enfoques tradicionales
Rediseño Generalización
Rediseño del proceso
Metodología Cualitativa

Productos
 Análisis cualitativo de riesgos en procesos
 Planes de mejora basados en ello
Propuestas
de mejoras
Evaluación
de riesgos
Identificación
de riesgos
Introducción Oportunidad Enfoques tradicionales
Rediseño Generalización
Rediseño del proceso
Proceso Original
Fortalezas
Debilidades
Introducción Oportunidad Enfoques tradicionales
Rediseño Generalización
Rediseño del proceso

Queremos mantener la cercanía al
negocio
 Riesgos identificados son del negocio
○ Metodologías avanzadas de Basilea II pierden
de vista el riesgo y por lo tanto, el negocio
Introducción Oportunidad Enfoques tradicionales
Rediseño Generalización
Rediseño del proceso

Cambios necesarios
 Bajar provisiones
 Justificar mejoras a priori y posteriori
 Saber cómo lo hicimos

Necesidad de Medir
Introducción Oportunidad Enfoques tradicionales
Rediseño Generalización
Nuevo proceso

Rediseño de procesos desde RO
Elección
informada de
candidatos
Saber
precisamente
dónde mejorar
Evaluación a
priori
Rediseño
Introducción Oportunidad Enfoques tradicionales
Rediseño Generalización
Seguimiento
Nuevos productos

Evaluación
 VAR 99.9% - Exigencia Basilea II

Rediseño
 Mucho más informado

Seguimiento
 ¿Bajaron las provisiones?
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Rediseño Generalización
BPMN
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Rediseño Generalización
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Rediseño Generalización
Introducción Oportunidad Enfoques tradicionales
Rediseño Generalización
Introducción Oportunidad Enfoques tradicionales
Rediseño Generalización
Cómo medir

Recuerdo propuesta Basilea
Procesos
Banca Minorista
$$
Banca Mayorista
$
Intermed.
Financiera

Sistemas
$
Personas
Externos
$$$
$
$$
Un modelo por celda
Introducción Oportunidad Enfoques tradicionales
Rediseño Generalización
$
Cómo medir
¿Qué significa para un banco Banca
Minorista?
 ¿Qué puedo hacer para disminuir mis
pérdidas en Banca Mayorista?
 Bancos en Chile no tienen claro el
significado de líneas de negocio

Introducción Oportunidad Enfoques tradicionales
Rediseño Generalización
Cómo medir

Concepto categoría Basilea II
 Conocido sólo por gente de RO

¡Nos estamos alejando del negocio!
Introducción Oportunidad Enfoques tradicionales
Rediseño Generalización
Cómo medir
Volver al negocio

Concepto de Riesgo
 Cheques fraudulentos
 Clonación Tarjetas
 Mal cierre de cuenta
Pérdidas
asociadas
a Riesgos
Medición
por riesgo
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Rediseño Generalización
Capacidad
de
Gestión
Cómo medir
Volver al negocio

Mejores modelos
 Poblaciones estadísticamente iguales
Todos los fraudes
Prob chi2: 0%
Fraude cheques
Prob chi2: 72%
Introducción Oportunidad Enfoques tradicionales
Rediseño Generalización
Cómo medir

Tendremos entonces, para cada riesgo
un modelo
Propuestas
de mejoras
Evaluación
de riesgos
Identificación
de riesgos
Tal como en la metodología cualitativa
Introducción Oportunidad Enfoques tradicionales
Rediseño Generalización
Matices

Evaluación de riesgos será a través de
VAR (Value at Risk)
 Con un 99.9% de certeza perderemos
menos de $X
Introducción Oportunidad Enfoques tradicionales
Rediseño Generalización
Matices (2)

Mejoras serán enfocadas a procesos
con mayores oportunidades
 Mayor VAR => disminuiremos provisiones
 Concentrarse en el 80/20
○ Según nuestras distribuciones totales
 20% procesos => 80% pérdidas
 10% procesos => 50%
 Conocemos el riesgo, sabemos qué es lo
que está saliendo mal
Introducción Oportunidad Enfoques tradicionales
Rediseño Generalización
Nuevo proceso
Fortalezas
Debilidades
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Rediseño Generalización
Agenda
Introducción
 Oportunidad
 Enfoques tradicionales y sus
debilidades
 Rediseño del proceso RO
 Generalización

Introducción Oportunidad Enfoques tradicionales
Rediseño Generalización
Arquitectura procesos negocio

Aprovechar experiencia
 Generalizar proceso
○ Patrón de procesos de negocio
 Generalizar apoyo computacional
○ Framework
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Rediseño Generalización
Patrón proceso

Tradicionalmente
 Proceso Gestión RO para cualquier banco
○ Generalización trivial
Introducción Oportunidad Enfoques tradicionales
Rediseño Generalización
Patrón proceso

Aprovechar conocimiento
 Estamos midiendo el desempeño de
procesos
 Mejorando procesos en base a mediciones
 Cambiando la métrica tenemos otros
enfoques
○ Six sigma
○ QRM: Reducción de Lead Times
○…
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Rediseño Generalización
Patrón proceso

Requisitos
 Definir objetivo
○ RO: reducir pérdidas y provisiones
○ QRM: reducir lead times
 Definir conjunto de métricas relevantes
○ RO: VAR
○ QRM: Lead time + tamaño lote
 Definir orden para mejorar procesos
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