Infraestructura necesaria para el
desarrollo de una gestión de
Riesgo en Colombia
Patrick Tissot.
• ¿Q u é es el riesgo ?
U n a visió n am p lia d el riesgo
Reducir las “ Am enazas”
M anejar la “ I ncertidum bre”
Explotar la “ O portunidad”
Cualquier evento futuro incierto que puede obstaculizar el
logro de los objetivos estratégicos, operativos y/o financieros
de la organización.
Como requisito fundamental la entidad debe contar con
la Infraestructura Adecuada en Materia de Capital
Humano, Tecnología e Información y Cultura
Organizacional.
Entender el riesgo
como el camino de
Implica un sistema de
gestión fundamentado en
Es el paso de
una Gestión
Antes
Sustentada en,
parámetros,límites
y controles expost
a
Ahora
Una Estrategia de
Riesgo
Una estrategia de Riesgo debe ser componente fundamental de un plan de
negocio, se materializa en los siguientes elementos
Entre otros...
Nuevos Criterios de Segmentación
Perfilamiento por Riesgo.
 Definición Exante de Posiciones y límites por
Riesgo.
 Definición exante del Portafolio o Subportafolio
deseado(s) por segmentos u otras variables pertinentes
 Productos
 Política de Precios.
Requisito Interiorización de la cultura de
Riesgo a nivel de toda la Organización.
Pero La estrategia de Riesgo
es también el paso de... Una
gestión sustentada
Ahora
Antes
Parámetros
Subjetivos,
criterios
soportados muy a
partir del
conocimiento de
Expertos.
Auditorías Expost
Modelos altamente
paramétricos, con un
fundamento teórico y
conceptual muy sólido,
soportados en técnicas
estadísticas y
matemáticas robustas
que van dejando de lado
el Criterio Subjetivo.
Con impactos en muchos casos...
nuevos, en la gestión del negocio
Los modelos requieren ser:
Formulados y desarrollados: Marco Teórico
y conocimiento técnicos.
Implementados: Ingeniería e
Infraestructura.
Probados: Retroalimentación Madurez
Back Testing
Controlados.
Pero la gestión de Riesgo no puede limitarse a los
Modelos, transciende a toda la Organización y en
ocasiones la supera...
es un tránsito complejo...
Un proceso de cambio
que exige unos
requerimientos
Fundamentales...
Requerimientos Fundamentales.
 Capital Humano.
 Infraestructura técnica y tecnológica.
 Cultura Organizacional.
Marco regulatorio.
C a p ita l H u m a n o
E s tr u c tu r a
C o n o c im ie n to s T é c n ic o s
C a p ita l H u m a n o p a r a la
S e p a r a d o d e la g e s tió n
C a p a c ita c ió n p e r m a n e n te
d e l d ía a d ía y e n e s p e c ia l
e n lín e a c o n lo s A v a n c e s
d e la o p e r a c ió n ,
q u e s e v ie n e n p r e s e n ta d o
p e n s a n d o y fo r m u la n d o
e n e l te m a e n to d o s s u s
e l r ie s g o
S e p a r a d o d e la g e s tió n
a s p e c to s .
C a p a c ita c ió n p e r m a n e n te
F o r m u la c ió n , d e s a r r o llo
d e M o d e lo s y P o lític a s .
C a p ita l H u m a n o p a r a la
d e l d ía a d ía , lid e r a n d o e
e n lín e a c o n lo s A v a n c e s
q u e s e v ie n e n p r e s e n ta d o
in te r a c tu a n d o c o n la s
e n e l te m a e n to d o s lo s
á r e a s d e O p e r a c ió n p a r a
n iv e le s , p e r o c o n la
I m p le m e n ta c ió n d e lo s
c a p a c id a d d e c o n o c e r lo s
la im p le m e n ta c ió n d e lo s
M o d e lo s
C a p ita l H u m a n o p a r a e l
e je r c ic io d e u n n u e v o
c o n c e p to d e c o n tr o l
tr a n s c e n d ie n d o la
a u d ito r ía c lá s ic a
C a p ita l H u m a n o p a r a la
M o d e lo s
S e p a r a d o d e la g e s tió n
p r á c tic a
C a p a c ita c ió n p e r m a n e n te
o r d in a r ia d e c o n tr o l d e la
e n lín e a c o n lo s A v a n c e s
e n tid a d , c a p a z d e
q u e s e v ie n e n p r e s e n ta d o
e n e l te m a e n to d o s lo s
in te r lo c u ta r y c u e s tio n a r
n iv e le s , b u s c a n d o
lá s a r e a s d e d e s a r r o llo d e
d e s a r r o lla r la
m o d e lo , c a p a z d e r e s o lv e r
c o m p e te n c ia d e c o n o c e r
la s in q u ie tu d e s d e o tr o s
lo s m o d e lo s p a r a
c u e s tio n a r y s u p e r v is a r
e n te s d e c o n tr o l in te r n o s
lo s a s p e c to s d e c o n tr o l
y e x te r n o s .
S e p a r a d o d e la g e s tió n
q u e s e a n p e r tin e n te s
C a p a c ita c ió n
o r d in a r ia d e la e n tid a d ,
p e r m a n e n te ,e n to d o s
c o n V is ió n in te g r a l y
P la n e a c ió n d e l R ie s g o
m o d e lo s y lle v a r lo s a la
te m a s p e r tin e n te s , y e n
e s p e c ia l e n lo s a v a n c e s y
E s tr a té g ic a , a m p lio
té c n ic a s d e la P la n e a c ió n
c o n o c im ie n to d e l e n to r n o
c o n B a s e e n R ie s g o s .
In fr a e str u c tu r a T é c n ic a y
R e q u isito
E n te n d im ie n to
T e c n o ló g ic a
B a se s d e D a to s
In fo r m a c ió n
S iste m a s p a r a M o d e la r
S e tr a ta d e In fo r m a c ió n
p a r a M o d e la c ió n
S u fic ie n te s E sta d ístic a , e n e l a u d ita je
R e p r e se n ta tiv a s n o d e b e v e r se c o n la
C o n fia b le s
ó p tic a c o n ta b le
L o s r e q u e r id o s p a r a u n a
E l m o d e lo n o e s e l
so ftw a r e ... P e r o lo s
fo r m u la c ió n C o n siste n te ,
p a q u e te s p a r a lo s
e x iste n m u c h o s e n e l
d e sa r r o llo s d e l M o d e lo n o
m e r c a d o , d e sd e la h o ja s
e s e l siste m a d e
d e c á lc u lo h a sta
a d m in istr a c ió n d e R ie sg o ,
p o r lo ta n to lo L o g d e
so fistic a d o s P a q u e te s
A u d ito r ía y S e g u r id a d
E sta d ístic o s y
d e b e n te n e r e sa
E c o n o m é tr ic o s
c o m p r e n sió n
N o d e b e r e d ise ñ a r se to d a
R econocer que es un
la P la ta fo r m a
p r o c e so q u e c o n su m e
T e c n o ló g ic a y O p e r a tiv a
m u c h o d in e r o , tie m p o y
d e la e n tid a d , se
r e c u r so s, q u e e l C a p ita l
r e q u ie r e n e so si d e
m u c h o s c a m b io s y
Im p le m e n ta c ió n
a d a p ta c io n e s q u e to m a n
tie m p o y c o n su m e n
r e c u r so s, c a d a n u e v a
H u m a n o in v o lu c r a d o
a d e m á s d e lo s
c o n o c im ie n to s té c n ic o s
r e q u ie r e a c o m p a ñ m ie n to
e sp e c fic a c ió n g e n e r a
p o r q u e a l in te r io r d e la
im p a c to d e a llí la
O r g a n iza c ió n se e stá
im p o r ta n c ia d e u n a
g e sta n d o u n g r a n p r o c e so
p la n e a c ió n r ig u r o sa .
d e C a m b io .
C u ltu r a
P r o c e so d e C a m b io
R e q u isito
A c c io n ista s y la A lta
C o n c ilia c ió n d e d o s
A lto C o m p r o m iso y
c o n c e p to s - E l V a lo r
E c o n ó m ic o y e l V a lo r
C o n ta b le . A r m o n iza c ió n
e n te n d e r q u e la m a n e r a
d e C o n flic to s
" C r e c im ie n to - R e to r n o -
d e g e stio n a r e l n e g o c io h a
R ie sg o " ... N u e v a
C o n c e p c ió n d e l P la n d e
D ir e c c ió n
A reas de M ercadeo y
N e g o c io d e la E n tid a d
N u e v o s L ím ite s, m a y o r
c a m b ia d o .
C a p a c id a d d e tr a n sc e n d e r
c a p a c id a d d e P r o sp e c ta r ,
y e n te n d e r lo s n u e v o s
im p e r so n a liza c ió n d e l
m o m e n to s d e l e n to r n o y
d e l n e g o c io y a su m ir lo s
p e r fila m ie n to , n u e v o s
C o m e r c ia l
A r e a s d e C r é d ito y
R e c u p e r a c ió n
A r e a s d e O p e r a c ió n y
T e c n o lo g ía
A r e a s d e R e c u r so s
H um anos
c o m o u n a o p o r tu n id a d ,
c r ite r io s d e
n u e v a s p r o p u e sta s d e
se g m e n ta c ió n ...
N ueva m anera de O perar
v a lo r ...
A lto C o m p r o m iso
e l c r é d ito , a b a n d o n o d e
e te n d ie n d o q u e e x iste n
lo s v ie jo s c r ite r io s,
n u e v o s in su m o s q u e
c a m b io d e p a r a d ig m a s...
fa c ilita n la o p e r a c ió n y la
P r o c e so d e c a m b io .
E n te d im ie n to ,
F le x ib ilid a d ...y
a d a p ta c ió n a l p r o c e so d e
c a m b io ...
P a tr o c in a d o r e s y
E v a n g e liza d o r e s d e l
p r o c e so d e c a m b io
to r n a n m á s p r e d ic tiv a
P r o a c tiv id a d ... A lto
C o m p r o m iso y c a p a c id a d
d e P r io r iza c ió n
E n te d im ie n to ...
A c o m p a ñ a m ie n to y A lto
C o m p r o m iso .
M a rco R eg u la to rio
Q u e estim u le y p ro m u ev a
p o r el d esa rro llo a l
in terio r d e la s en tid a d es
d e u n sistem a d e g estió n y
a d m in istra ció n d el R iesg o ,
eficien te, só lid o
a ten d ien d o la s m ejo res
P a rtien d o d e la P rem isa G a ra n tiza n d o lo s in su m o s
d e u n a co n stru cció n
co lectiv a d el
p a ra q u e la s en tid a d es
en ten d im ien to y d el
a u tó n o m a m en te,
co n o cim ien to ... E n tre
p rá ctica s in tern a cio n a les
p ero p a rtien d o d e n u estra
rea lid a d .
C o n sid era n d o q u e d esd e
n ecesa rio s y req u erid o s
G rem io - E n tid a d es y
S u p erv iso r
D esa rro lla n d o u n a
fo rm u len , d esa rro llen e
im p lem en ten su s m o d elo s
D esa rro lla n d o elem en to s
m eto d o lo g ía d e v a lu a ció n
la F o rm u la ció n a la
d e lo s m o d elo s, m á s
o rien ta d a a la
Im p lem en ta ció n y a la
co m p ro b a ció n d e la
P red ictib ilid a d d e lo s
el M erca d o d e C a p ita les,
co m p ro b a ció n m ed ia n te
el B a ck T estin g d el g ra d o
d e p red ictib ilid a d d e lo s
co n lo s in su m o s
n ecesa rio s en cu a n to a
m ism o s q u e a l
cu estio n a m ien to
M o d elo s se req u iere
co n d u cen tes a fo rta lecer
co n cep tu a l y esta d ístico ...
tra n sp a ren cia y
rev ela ció n d e
P a rtien d o d e u n o s
tiem p o
m ín im o s req u erid o s.
in fo rm a ció n .
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