Sistema de Tarifa
SCORING
Por:
Act. Pedro Aguilar Beltrán
[email protected]
Comisión Nacional de Seguros y Fianzas
Noviembre de 2009
TEMARIO
Antecedentes.
Ventajas y Desventajas del Scoring.
Técnicas.
¿Cuándo no es Recomendable?
Scoring
 Antecedentes:
 Un SCORING es un proceso de evaluación que
tiene por finalidad determinar el nivel específico
de riesgo que una persona o una entidad
representa para una transacción en particular.
Dicha evaluación se elabora a partir de la
información histórica que se tiene de esa persona
o entidad, sobre aquellos hechos que puedan
tener influencia sobre el grado de exposición al
riego.
Scoring
 Antecedentes:
 Los SCORING se elaboran aplicando algoritmos y
técnicas estadísticas avanzadas a la información
histórica de un conjunto de personas o entidades.
 Mediante dichas técnicas se asignan pesos a cada
una de las circunstancias de riesgo, produciendo
con ello una valoración numérica que permite
identificar el grado de riesgo asociado a una
persona o una entidad, en función de sus
antecedentes.
Scoring
 Antecedentes:
 En forma más precisa, pero con mayor grado de
dificultad, un SCORING permite determinar la
probabilidad de siniestro y con ello permite
determinar la prima de riesgo o costo asociado a
una transacción de crédito, seguro, fianza, o
lotería.
Scoring
 Antecedentes:
compañías de seguros utilizan SCORING
especializados con el fin de tomar decisiones mas justas
con relación a la evaluación de riesgos. La utilización de
este mecanismo permite una mejor selección de riesgos
e incentiva a los asegurados a cuidar su exposición al
riesgo.
 Las
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Antecedentes.
Ventajas y Desventajas del Scoring.
Técnicas.
¿Cuándo no es Recomendable?
Scoring
 Ventajas

Conduce a una mejor selección del riesgo e incentiva a los asegurados a
tomar medidas para mejorar su grado de exposición.

Permite asignar una prima más justa (desde un punto de vista
puramente económico), cuyo valor tiene que ver con el comportamiento
histórico de la persona o entidad frente al riesgo.

Propicia que a la larga una aseguradora opere en una situación
financieramente más sana y con menor grado de riesgo.
Scoring
 Desventajas
 Sólo con técnicas complejas se puede dar el peso justo a cada uno
de los registros de información y antecedentes de la persona o
entidad que se estudia.
 Sólo con un alto volumen de información es posible tener una
estimación correcta del peso de cada registro y de la correlación
entre los diversos registros.
 Se requiere una cantidad muy grande de unidades expuestas
para que se cumplan las hipótesis con un grado razonable de
precisión.
 Puede atentar contra los principios fundamentales del seguro que
es la cooperación y compensación de riesgos, en tanto que puede
contraponerse a políticas sociales.
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Ventajas y Desventajas del Scoring.
Técnicas.
¿Cuándo no es Recomendable?.
Scoring
 Técnicas
 Empíricas-Prácticas.
 Factores de recargos y descuentos, aditivos o multiplicativos, cuyos
valores se deciden basados en el puntaje asignado a cada elemento
de riesgo detectado en los antecedentes, pero sin que haya una
medición precisa o correcta de ello.
 Científicos-Formales.
 Modelos Lineales Generalizados: se expresan los diversos factores
que influyen en el riesgo como un conjunto de variables con
determinados pesos.
 Cópulas: explican los diversos factores que influyen en el riesgo
mediante funciones probabilísticas y sus respectivas correlaciones.
 Simulaciones-Procesos Estocásticos: se simulan diversos escenarios
de composición de una cartera para determinar la suficiencia global
de la prima.
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Ventajas y Desventajas del Scoring.
Técnicas.
¿Cuándo es Recomendable?
Scoring
 ¿Cuándo es Recomendable?
 Es adecuado aplicar un sistema de tarifas mediante Scoring
cuando el asegurado puede influir sobre el riesgo, cuando está en
sus manos disminuir o aumentar los efectos del riesgo o cuando
la diferenciación de tarifas no implica inviabilidad del negocio o
discriminación.




Seguros de Autos
Fianzas
Accidentes Personales
Seguros de Crédito
Scoring
 ¿Cuándo No es Recomendable?
 No es adecuado aplicar un sistema de tarifas mediante Scoring
cuando el asegurado no puede influir sobre la incidencia del
riesgo, cuando no está en sus manos disminuir o aumentar los
efectos del riesgo. También cuando puede conducir a resultados
no viables o favorables desde una óptica de política social, como
en los siguientes casos:
 Conduce a tarifas inviables (Huracán, Terremoto)
 Genera una problemática social (Salud, Gastos Médicos)
 Tarifas Discriminatorias (Tarifas por Sexo, Color, Religión)
Scoring
 Scoring is unfair, unjust and undermines
public policy: credit scoring is arbitrary,
discriminatory and violates actuarial
standards for risk classification
 Risk & Insurance, Sept 15, 2004 by Birny Birnbaum
 BIRNY BIRNBAUM is executive director of the Center for Economic
Justice, a nonprofit organization based in Austin, Texas. Birnbaum
delivered his comments berate a committee of the Colorado legislature
in February.
Scoring
 The disagreements about insurance credit scoring really boil
down to what "fair" means. For insurers, "fair" means that an
insurer can produce some land of data showing a statistical
relationship between credit scores and insurance losses. For
consumer groups, such a statistical relationship is a necessary,
but not sufficient, definition of fair insurance practices. Fair rating
factors must also not penalize consumers for rational behavior,
for factors outside of their control and for arbitrary practices of
insurers and lenders. Fair means that consumers who are the
victims of some economic or medical catastrophe are not
penalized because they were unlucky enough to lose their jobs,
have a family member get sick or get divorced….
Sistema de Tarifa
SCORING
Por:
Act. Pedro Aguilar Beltrán
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Comisión Nacional de Seguros y Fianzas
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