SUPERVISIÓN BASADA EN RIESGO:
EXPERIENCIA EN EL MERCADO
ASEGURADOR MEXICANO
SEMINARIO REGIONAL SOBRE REGULACIÓN Y SUPERVISIÓN DE SEGUROS IAIS-ASSAL
BUENOS AIRES , ARGENTINA
22 AL 24 DE NOVIEMBRE, 2011
Contenido
1. Tendencias de la supervisión
2. El sector asegurador en México
Supervisión basada en riesgo (SBR):
3. caso de México
4. Conclusiones
Tendencias de la supervisión
Supervisión basada en
cumplimiento
• Cumplimiento de reglas
establecidas.
• Parámetros regulatorios.
• Supervisión retrospectiva.
• No discrimina por perfil de
riesgo.
• No profundiza en áreas
fuera del marco legal.
• Los recursos de supervisión
se concentran en
compañías con mayor
incumplimiento.
• El incumplimiento genera
acciones regulatorias.
Tendencias de la supervisión
Supervisión basada en
cumplimiento
Supervisión basada en
riesgo
FACTORES A CONSIDERAR
Capacidad
de terceros
Madurez
del mercado de seguros
•
•
•
•
•
•
•
•
Gobierno corporativo.
Capacidad de gestión.
Habilidad para identificar riesgos.
Nivel de competencia.
Grado de sofisticación.
Mezcla de productos.
Canales de distribución.
Generación de información.
Capacidad y experiencia
del supervisor
El sector asegurador en México
El mercado de seguros se ha vuelto:
Más abierto.
Más sofisticado.
Más complejo.
Más competitivo.
Contenido
1. Tendencias de la supervisión
2. El sector asegurador mexicano
3. Supervisión basada en riesgo
(SBR): caso de México
4. Conclusiones
SBR: caso de México
principales ajustes a la regulación
En los últimos años se han
realizado ajustes a la regulación
de seguros que enfatizan en la
identificación,
medición,
monitoreo, limitación, control y
divulgación de los distintos tipos
de riesgos:
1. Lineamientos prudenciales en
materia de Administración
Integral de Riesgos.
2. Modernización al régimen de
inversión.
3. Ajustes relativos al cálculo del
capital mínimo de garantía.
4. Gobierno corporativo.
5. Revelación de información.
Responsabilidad
del Consejo
Comité de
riesgos
Contraloría
interna
Área
independiente
Administración integral
de riesgos
Auditor
Independiente
Políticas,
Modelos y
metodologías
Manuales de
riesgos
SBR: caso de México
principales ajustes a la regulación
En los últimos años se han
realizado ajustes a la regulación
de seguros que enfatizan en la
identificación,
medición,
monitoreo, limitación, control y
divulgación de los distintos tipos
de riesgos:
régimen de inversión procura
mitigación de los siguientes riesgos:
 El
Mercado
Crédito
la
1. Lineamientos prudenciales en
materia de Administración
Integral de Riesgos.
Liquidez / calce
Concentración
Nexo Patrimonial
Operativo
2. Modernización al régimen de
inversión.
 Nuevas opciones
3. Ajustes relativos al cálculo del
capital mínimo de garantía.
 Comité
inversión
4. Gobierno corporativo.
5. Revelación de información.
de
de inversión.
inversiones/política
de
SBR: caso de México
principales ajustes a la regulación
En los últimos años se han
realizado ajustes a la regulación
de seguros que enfatizan en la
identificación,
medición,
monitoreo, limitación, control y
divulgación de los distintos tipos
de riesgos:
 Requerimientos
por cada operación y
ramo que contemplan:
 Requerimientos
siniestros
Base primas / Base
considerando
promedio de mercado.
 Calidad
y
reaseguro.
retención
concentración
de
1. Lineamientos prudenciales en
materia de Administración
Integral de Riesgos.
 Componente por descalce para vida
y pensiones.
2. Modernización al régimen de
inversión.
 Requerimiento por
contempla:
inversiones
3. Ajustes relativos al cálculo del
capital mínimo de garantía.
 Requerimiento
por
(riesgo de mercado).
4. Gobierno corporativo.
 Requerimiento
5. Revelación de información.

por
que
faltantes
riesgo de
crédito (calificación crediticia).
Prueba de solvencia dinámica.
SBR: caso de México
principales ajustes a la regulación
En los últimos años se han
realizado ajustes a la regulación
de seguros que enfatizan en la
identificación,
medición,
monitoreo, limitación, control y
divulgación de los distintos tipos
de riesgos:
1. Lineamientos prudenciales en
materia de Administración
Integral de Riesgos.
2. Modernización al régimen de
inversión.
3. Ajustes relativos al cálculo del
capital mínimo de garantía.
4. Gobierno corporativo.
5. Revelación de información.
 Consejeros
independientes.
 Responsabilidades del Consejo.
 Entre otras, políticas en materia de
administración
integral
de
riesgos,
inversiones, suscripción, reaseguro, etc.
 Contralor Normativo.
 Constitución de Comités.
 Idoneidad de consejeros y funcionarios.
SBR: caso de México
otros aspectos
Adicionalmente, se han realizado importantes reformas a la regulación aplicable
al sistema financiero.
Ley del mercado de valores
Requisitos para emisoras
Consolidación de estados financieros.
Existen estándares
establecidos.
actuariales,
Se han fortalecido
independiente.
los
contables
requisitos
para
y
de
actuar
auditoría
como
claramente
auditor
externo
SBR: caso de México
siguiente paso
En México, se tiene prevista la implementación de un sistema de supervisión
basado en riesgo del tipo Solvencia II a partir del 1° de enero del año 2014,
con lo cual se busca:
1. Impulsar mecanismos que incidan positivamente sobre la
competitividad y eficiencia del mercado de seguros.
2. Fortalecer los esquemas que contribuyan a dar seguridad y
fortaleza financiera al mercado.
3. Ampliar el enfoque respecto de la evaluación de riesgos, tanto
desde la perspectiva de los reguladores y supervisores, como
de la industria y demás participantes del mercado.
4. Considerar las lecciones que se desprenden de la crisis en los
mercados financieros internacionales.
SBR: caso de México
siguiente paso
En México, se tiene prevista la implementación de un esquema de supervisión
basado en riesgo del tipo Solvencia II a partir del 1° de enero del año 2014,
con lo cual se busca:
1. Impulsar mecanismos que incidan positivamente sobre la
competitividad y eficiencia del mercado de seguros.
2. Fortalecer los esquemas que contribuyan a dar seguridad y
fortaleza financiera al mercado.
3. Ampliar el enfoque respecto de la evaluación de riesgos, tanto
desde la perspectiva de los reguladores y supervisores, como
de la industria y demás participantes del mercado.
4. Considerar las lecciones que se desprenden de la crisis en los
mercados financieros internacionales.
SBR: caso de México
siguiente paso
Con la implementación de un
modelo del tipo Solvencia II se
avanzará en:
1. Fortalecimiento
solvencia.
de
la
2. Fortalecimiento de la gestión y
supervisión de los riesgos.
3. Transparencia y divulgación.
4. Cumplimiento de estándares
internacionales.
 Reporte sobre la solvencia
condición financiera.
y
 Obligación de contar con una
calificación otorgada por una
calificadora autorizada.
SBR: caso de México
siguiente paso
Con la implementación de un
modelo del tipo Solvencia II se
avanzará en:
1. Fortalecimiento
solvencia.
de
la
2. Fortalecimiento de la gestión y
supervisión de los riesgos.
3. Transparencia y divulgación.
4. Cumplimiento de estándares
internacionales.
Contenido
1. Tendencias de la supervisión
2. El sector asegurador mexicano
Supervisión basada en riesgo (SBR):
3. caso de México
4. Conclusiones
Conclusiones
La adopción de un esquema de supervisión basado en
requerimientos cuantitativos y cualitativos que consideren el
perfil de riesgo de las instituciones requiere cierto grado de
madurez del mercado, habilidades y capacidades
específicas por parte del supervisor, un marco legal bien
definido y participación de terceros que contribuyan a
generar una disciplina de mercado
En México, el sector asegurador en los últimos años se ha
vuelto más abierto, complejo, sofisticado y competitivo.
Conclusiones
En los últimos años, se han realizado importantes cambios a
la regulación en materia de:
Administración integral de riesgos
Gobierno Corporativo
Regulación de inversiones
Determinación
del
capital
mínimo
(incorporación de ciertos riesgos)
Revelación de información
de
garantía
Lo anterior, ha sentado las bases para avanzar hacia un
esquema de SBR (Solvencia II).
Conclusiones
La adopción de un esquema de supervisión del tipo Solvencia II,
permitirá:
Mejorar la gestión de riesgos de las instituciones
Fomentar la disciplina de mercado
Fortalecer el gobierno corporativo
Orientar la supervisión considerando el perfil de riesgos de las
instituciones.
Mayor nivel de cumplimiento de estándares internacionales,
mayor participación de grupos extranjeros.
Optimizar el uso del capital, contribuyendo a alcanzar mayores
niveles de desarrollo en el sector.
Sector más competitivo.
GERARDO LOZANO DE LEON
[email protected]
www.cnsf.gob.mx
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