Diagnosis del modelo
Contraste de autocorrelación
Llamando a los coeficientes de autocorrelacion de los los residuos
• Si el valor del coefciente en la poblacion es
cero son asintoticamente normales con
media cero y varianza (T-k)/T(T+2). Por
tanto el estadistico de Ljung-Box:
• Sera ji cuadrado con h-(parametros
estimados (p+q)) grados de libertad
• Rechazamos incorrelacion si
• Contraste de Peña y Rodriguez:
• Sea
Entonces el logaritmo del determinante tiene una distribución
conocida
autocorrelación
• Contrastar que la media de los residuos es
cero
• Contratar que la varianza es constante
• Contrastar que la distribución de los
residuos es normal
Reformulación
Componentes deterministas
Componentes deterministas
Componentes deterministas
Caso general
• z(t)=a+bt+S(t:12)+a(t)
• Modelo con tendencia lineal determinista y
estacionalidad determinista. Al tomar
diferencias queda el modelo de pasajeros de
avión con coefcientes de las medias móviles
próximas a la unidad
Componentes deterministas
• Atención a la posible cancelación entre una
diferencia y una raiz igual a uno en un MA.
• Puede indicar:
• Componentes deterministas de tendencia
• Componentes deterministas estacionales
• O situaciones próximas a estas
Previsión
Ejemplo serie de gasolina
Descargar

Diagnosis del modelo