PRESENTACIÓN
CAJA ESPAÑA – CAJA DUERO
21 de enero de 2011
Reestructuración
EJECUCION REESTRUCTURACIÓN
RESTRUCTURACIÓN PERSONAL
Plan de Negocio
Ejecutado
Previsión pendiente
Total
2010
2011
2012
846
368
393
85
688
688
-
-
158
-
158 (*)
-
(*) En el primer trimestre
RESTRUCTURACIÓN OFICINAS
Plan de Negocio
Ejecutado
Previsión pendiente
Total
2010
2011
253
246
7
246
246
-
7 (**)
-
7 (**)
(**) Corresponden a Portugal
INFORMACION FINANCIERA 2010
EVOLUCION RECURSOS AJENOS
Incremento en el último trimestre,
coincidiendo con el comienzo de
la reestructuración de oficinas y
personal
Millones
37.000
36.000
35.000
% Var ejerc
0,0%
-2,0%
34.000
-4,0%
33.000
-6,0%
32.000
31.000
-8,0%
30.000
-10,0%
29.000
28.000
-12,0%
ene
feb
mar
abr
may
jun
jul
ago
sep
oct
nov
TOTAL ACREEDORES
Depósitos de la clientela
% Var Ejer Acreedores
% Var Ejer Depósitos de la clientela
Dicbre 2009
Dicbre 2010
Var
% Var
TOTAL ACREEDORES
36.895
34.033
-2.862
-7,8%
Depósitos de la clientela
32.474
30.211
-2.264
-7,0%
dic
EVOLUCIÓN CREDITO A LA CLIENTELA
30.400
% Var ejerc
0,0%
Millones
-0,5%
30.200
-1,0%
30.000
-1,5%
29.800
-2,0%
29.600
-2,5%
29.400
-3,0%
29.200
-3,5%
29.000
-4,0%
28.800
-4,5%
28.600
-5,0%
ene
feb
mar
abr
may
jun
jul
Crédito a la Clientela (Bruto)
Crédito a la clientela (Bruto)
ago
sep
oct
nov
% Var Ejer Crédito Bruto
Dicbre 2009
Dicbre 2010
Var
% Var
30.493
29.178
-1.315
-4,3%
dic
EVOLUCIÓN ACTIVOS DUDOSOS Y RATIO
DE MOROSIDAD
EVOLUCION MENSUAL ACTIVOS DUDOSOS Y
RATIO DE MOROSIDAD
Millones
% Ratio Morosidad
3.500
12,0%
3.000
10,0%
2.500
8,0%
2.000
6,0%
1.500
4,0%
1.000
2,0%
500
0
ene
feb
mar
abr
may
jun
jul
ago
sep
oct
nov
dic
Activos Dudosos
2.283
2.418
2.490
2.636
2.659
2.547
2.684
2.693
2.800
2.908
2.981
2.737
Ratio de Morosidad
7,53%
8,01%
8,30%
8,81%
8,88%
8,49%
9,07%
9,13%
9,51%
9,94%
10,17%
9,38%
Activos Dudosos
Ratio de Morosidad
0,0%
EVOLUCIÓN ACTIVOS DUDOSOS Y RATIO
DE COBERTURA
EVOLUCION MENSUAL ACTIVOS DUDOSOS Y
RATIO DE COBERTURA
Millones
% Ratio Morosidad
3.500
70,0%
3.000
60,0%
2.500
50,0%
2.000
40,0%
1.500
30,0%
1.000
20,0%
500
10,0%
0
Activos Dudosos
ene
feb
mar
abr
may
jun
jul
ago
sep
oct
nov
dic
2.283
2.418
2.490
2.636
2.659
2.547
2.684
2.693
2.800
2.908
2.981
2.737
Ratio de Cobertura 56,88% 54,96% 51,22% 50,10% 50,39% 49,18%
Activos Dudosos
47,90% 48,60% 62,54% 60,19% 58,26% 62,61%
Ratio de Cobertura
0,0%
Riesgo actividades promotoras e inmobiliarias
Cartera hipotecas minoristas
Activos adjudicados
Estructura financiación y liquidez
Riesgo construcción y promoción inmobiliaria
Financiación destinada a Construcción y promoción Inmobiliaria
Importe
bruto
Dudosos Subestand
Promotores inmobiliarios
5.735
Constr. y Prom excluida
actividad promoción
2.332
TOTAL
8.067
1.677
1.338
Tasación
13.369
2.289
2.366
5.302
612
1.028
Exceso
Ratio
morosidad
Provisión
Cobert.(*)
20,8%
1.020
33,8%
Cobertura Provisiones + valor activos =
Valor
contable
% Promot
inmobiliar
Total crédito a la clientela
excluidas AAPP
25.766
19,2%
Total activo consolidados
45.656
10,8%
6.322
(*) Cobertura sobre dudosos más subestándar
Riesgo construcción y promoción inmobiliaria
Desglose de la financiación a Construcción y promoción por tipo de garantía
Importe
bruto
%
6.476
80
Vivienda
2.942
37
Terreno Urbanizado
1.301
Resto
2.233
Con Garantía Hipotecaria
Sin Garantía Hipotecaria
TOTAL
1.591
8.067
20
Riesgo construcción y promoción inmobiliaria
Crédito a los hogares para la adquisición de la vivienda
Importe
bruto
Crédito adquisición Vivienda
Del que dudosos
%
11.492
338
2,9
Sin Garantía
Hipotecaria
%
Con garantía
Hipotecaria
%
304
3
11.188
97
3
0,1
335
2,9
Crédito a los hogares con garantía hipotecaria, según el % que supone el riesgo sobre la
última tasación disponible (LTV)
LTV≤50%
Importe Bruto
% de Inversión sobre el total
Del que dudosos
% de dudosos sobre el total
2.814
25,1%
22
6,6%
50% <LTV≤80%
80% <LTV≤100%
LTV>100%
6.794
60,7%
1.510
13,5%
70
0,7%
166
49,5%
133
39,7%
14
4,2%
La ratio LTV mide el porcentaje que la exposición crediticia representa sobre el valor del bien hipotecado en
garantía de la misma.
Riesgo cartera hipotecaria minorista
El porcentaje de la inversión con una
LTV inferior al 80% ascendería en
nuestra Entidad al 85,8% mejorando el
del conjunto del sistema bancario en
España que lo sitúa levemente por
encima del 80%
Banco de España Situación y Perspectivas del Sistema Bancario Español diciembre 2010
GARANTÍAS EN LOS PRÉSTAMOS PARA ADQUISICIÓN DE VIVIENDA
SUPERIORES A LA MEDIA DEL SECTOR BANCARIO ESPAÑOL
Riesgo construcción y promoción inmobiliaria
Desglose de Activos no corrientes en venta (Compras y adjudicaciones)
Valor
contable
Provision
%
Cob
%
(1)
727
258
94
Vivienda
382
121
49
Terreno Urbanizado
183
85
24
Otros terrenos
105
40
14
57
12
7
Exposición a Sociedades
no consolidadas tenedoras
47
51
6
TOTAL
774
309
Activos Inmobiliarios
Resto
(1) Exposición sobre saldo neto
29
Riesgo construcción y promoción inmobiliaria
En el reciente Informe de Situación y perspectivas del sector bancario español elaborado por el Banco de España en el
presente mes de diciembre, se analiza la exposición de riesgo en el sector construcción y promoción inmobiliaria. Los datos
analizados que en dicho informe se exponen para todo el sector bancario español, presentarían el siguiente detalle para Caja
España y Caja Duero
DETALLE DE LA EXPOSICION POTENCIALMENTE PROBLEMÁTICA Y SUS COBERTURAS
CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, SALAMANCA Y SORIA, C.A.M.P.
% s/
Cobertura
INVERSION Específica
Importe
(mM€)
Inversión Crediticia
Dudosa
Subestandar
Adjudicaciones y adquisiciones
Fallidos
Exposición problemática
PROMEMORIA
%cobertura incluyendo provisión genérica.
Cobertura exposición
problemática
Cobertura con
provisión genérica
29,9
1,7
1,3
1,1
0,2
4,3
Sector
Bancario
Caja España
y Caja Duero
26,6%
35,9%
33%
38,5%
5,6%
4,5%
3,6%
0,7%
14,5%
% de
cobertura
0,7
0,3
0,3
0,2
1,551
43,7%
21,4%
28,4%
100,0%
35,9%
0,1
38,5%
ADECUADAS COBERTURAS EN LA
EXPOSICIÓN A LOS SECTORES
CONSTRUCCIÓN Y PROMOCIÓN
INMOBILIARIA
Estructura financiación y liquidez
ESTRUCTURA DE FINANCIACIÓN
Crédito a la clientela
Créditos a entidades del grupo y relacionadas
Préstamos titulizados
Fondos específicos
Activos adjudicados
TOTAL Crédito a la Clientela
Participaciones
Necesidades de fiannciación estables
Importe
27.252
1.155
345
1.964
1.082
27.870
233
28.103
Clientes completamente cubiertos por el FGD
Clientes no completamente cubiertos por FGD
Importe
12.923
5.990
TOTAL Depósitos de la Clientela
Bonos y cédulas hipotecarios
Cédulas territoriales
Deuda senior
Emisiones avaladas por el Estado
Subordinadas, preferentes y convertibles
Otros instrumentos financieros a M y LP
Titulizaciones vendidas a terceros
Otra financiación con vencimiento residual > 1 año
Financiación mayorista largo plazo
Patrimonio neto
18.913
4.052
63
483
850
980
132
0
Fuentes financiación estables
27.275
Este cuadro presenta una información relativa de la liquidez por cuanto no tiene en cuenta determinadas fuentes
de financiación afectas específicamente a inversiones crediticias por importe de 500 millones aproximadamente
6.560
1.802
Ratios financiación
Dic-2010
Dic -2009
Ratio Financiación minorista
S/ recursos ajenos
63,5%
66,3%
Créditos sobre clientes/ recursos ajenos
87,8%
82,6%
La ratio de créditos sobre recursos ajenos, que en nuestra Entidad sería del 87,8%, una de las más sólidas del
panorama bancario español que en media la sitúa en el 130%.
•
Obtenido del Coap y créditos sobre recursos de la información Consejo
Estructura financiación y liquidez
Los vencimientos de la financiación mayorista se detallan a continuación
VENCIMIENTOS DE EMISIONES MAYORISTAS
2011
500
13
Bonos y cédulas hipotecarios
Cédulas territoriales
Deuda senior
Emisiones avaladas por el Estado
Subordinadas, preferentes y convertibles
Otros instrumentos financieros a M y LP
Titulizaciones vendidas a terceros
Papel comercial
Total vencimientos de emisiones mayoristas
2012
420
50
2013
282
> 2013
2.850
550
255
100
228
200
980
1.020
637
4.258
132
24
669
ACTIVOS LÍQUIDOS
Activos líquidos (valor nominal)
Actívos líquidos (valor de mercado y recorte BCE)
de los que: Deuda de las administraciones públicas centrales
Importe
9.141
8.380
5.899
CAPACIDAD DE EMISIÓN
Capacidad de emisión de Cédulas Hipotecarias
Capacidad de emisión de Cédulas Territoriales
Disponible de emisiones avaladas por el estado
Importe
1.420
447
1.274
ADECUADA ESTRUCTURA DE FINANCIACIÓN Y DE BALANCE CON ALTA TASA DE
RECURSOS DE CLIENTES FINANCIANDO EL NEGOCIO PURAMENTE BANCARIO
20 de enero de 2011
Actualización de la prueba
de resistencia
Resultado de la prueba de resistencia del B.E.
Result ados del escenario t ensionado adverso de la
prueba de resist encia original (€ m illones)
Deteri oro b ruto
Act ivos credit icios
In st it ucion es f in an cieras
Em presas
Prom ot ores y adjudicados
Pym es
Hipot ecas
Rest o m in orist a
Im pact o riesgo soberano y ot ros
DETERI ORO BRU TO
Acti vos
i mp l íci tos
% acti vos
€M
4.923
4.905
10.23 5
3 .140
13 .188
2.797
3 9.18 8
(1,3 0% )
(6,3 0% )
(18,70% )
(10,00% )
(1,60% )
(7,40% )
(7,70%)
(64)
(3 09)
(1.914)
(3 14)
(211)
(207)
(3 .019)
3 8 .200
3 9.000
(2,00% )
(9,70%)
(76 4)
(3 .78 3 )
% acti vos
2,8 0%
0,9 0%
0,9 0%
1,3 0%
€M
1.106
353
350
49 3
-3 ,8 0%
(1.48 1)
Recursos di sp oni b l es acumul ado 2 010-2 011
Provisión específ ica
Provisión genérica
M argen de explot ación y plusvalías
Ef ect o im posit ivo
Deteri oro neto
I mp acto sob re l os recursos p rop i os Ti er 1
Si tuaci ón i ni ci al 2 009
% APR 2 009
€M
8 ,6 0%
2.475
% APR 2 011
(5 ,10% )
€M
(1.48 1)
3 ,74%
1,8 2%
5 ,5 6 %
1.079
5 25
1.6 04
Tier I dic 2009
Si tuaci ón fi nal 2 011
Det erioro net o
Tier 1 dic 2011 sin FROB - St ress t est
FROB
Tier 1 dic 2011 - St ress t est
APRs dic 2011 - St ress t est
Tier I necesario para cum plir con 6 % sobre APRs
Exceso / (Défi ci t) de Ti er I p ara cump l i r con míni mo
28 .8 5 2
1.73 1
(12 7)
El resultado presentaba
un déficit de 127 millones
de € de Tier I
Resultado de la actualización realizada a diciembre
Actualización datos prueba de resistencia diciembre 2010 (€ millones) RETROCESION FALLIDOS
Deterioro bruto
Activos
% activos
Pérdida
esperada
Activos crediticios
Instituciones financieras
Empresas
Promotores y adjudicados
Pymes
Hipotecas
Resto minorista
Total
1.827
(1,30%)
(24)
4.571
(6,30%)
(288)
10.320
(18,70%)
(1.930)
3.509
(10,00%)
(351)
12.413
(1,60%)
(199)
1.832
(7,40%)
(136)
34.471
(8,36%)
(2.927)
Impacto riesgo soberano y otros
(439)
Deterioro bruto 2011-2012
(3.366)
€M
1.914
Recursos disponibles acumulado 2011-2012
Provisión específica1
Provisión genérica1
112
Margen de explotación y plusvalías 2011-20123
239
Efecto impositivo4
275
Deterioro neto
Impacto sobre los recursos propios Tier 1
Situación inicial 2010
Tier 1 dic 2010
Situación final 2012
(826)
% APR
9,8%
% APR
€M
2.572
€M
Deterioro neto
-3,1%
(826)
Tier 1 dic 2012
6,7%
1.747
APRs
APRs dic 2012 e
Tier I necesario para cumplir con 6% sobre APRs
Exceso / (Déficit) de Tier I para cumplir con mínimo
26.234
1.574
173
De presentar un déficit
de 127 millones en el
test del Banco de
España se pasa a un
excedente de 173
Comparativa situación
LAS CONDICIONES DE SOLVENCIA DE LA CAJA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010 HAN MEJORADO
SIGNIFICATIVAMENTE RESPECTO A LA PRUEBA DE ESTRÉS REALIZADA POR EL BANCO DE
ESPAÑA EN EL VERANO DE 2009
TIER I previsto post estrés test
Resultado
estudio Banco de
España
Previsto en
diciembre 2010
5,6%
6,7%
6%
TIER I exigido
Activos con riesgo crédito
Deterioro Activos implícitos
Impacto estrés soberano y otros
Activos ponderados por riesgo
39.188
34.471
3.019
2.927
764
439
28.852
26.234(*)
Los principales impactos provienen del efecto de la venta de determinadas carteras de
renta variable y renta fija que han tenido su efecto en el ajuste por riesgo soberano y en
la caída de los Activos Ponderados por riesgo y de la rebaja de activos implícitos
(*) Estimación al 31/12/2010
Rating de Moody’s
Rating Moody’s 8 de octubre de 2010
DEUDA A LARGO
Baa1
DEUDA A CORTO
P-2
FORTALEZA FINANCIERA
D+
Rating subordinadas
Baa2
Rating preferentes
B2
Perspectiva estable
Rating Moody’s 8 de octubre de 2010
Moody’s ha valorado la fusión ampliamente positiva para la nueva caja.
En su opinión, la reestructuración y racionalización de la nueva entidad
con su mayor presencia regional, la mejora en los niveles de provisiones
sobre activos dudosos y la inyección de 525 millones en forma de
participaciones preferentes por el FROB, contribuyen al fortalecimiento en
el perfil de crédito de la nueva entidad.
En la asignación de la fortaleza financiera, Moody’s ha tenido en cuenta la
mayor valoración que le merece la entidad fusionada sobre la suma de las
partes individuales. “La inyección de capital conjuntamente con el
esfuerzo realizado en la constitución de provisiones antes de la fusión
servirá para fortalecer la solvencia de la nueva entidad, que también se
beneficiará del ahorro futuro de costes que surge como consecuencia del
plan de reestructuración y racionalización”.
Rating Moody’s 8 revisión diciembre 2010
En el mes de diciembre de 2010 Moody’s ha puesto en revisión los ratings
de todo el sistema bancario español como consecuencia de la revisión del
rating del propio Estado Español
Por ello ha cambiado la perspectiva de Caja España de Inversiones,
Salamanca y Soria de estable a negativa
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