CCV
Riesgos
Tesoreria
Operaciones
SCO
Calculo de Riesgo
y Det. Garantías
Admon.
Garantías
Registro
Operaciones
Comp. y
Liquidación
Admon de Cuentas
de Efectivo
Deposito y Concentración
De efectivo
Recepción, Incorporación,
Distribuidor
Ciclos: Liquidación,Traspasos
Captura y confirmación
De traspasos
Deposito y Concentración
De valores
Actualización de Intereses
Nuevo: Custodia y admón:
operaciones en mora (SIDV
funciona, SCO es manual)
H2H
Fin de Día y Consultas
Indeval
Mdo.
Dinero
Admon
y Cust.
Tesoreria
Operaciones
VALPRE
Reg. Conf. y liq. De
Operaciones
Recepción
Valores
Fondeo efectivo
Montos Liq.
Demonio, CPLEX,
Amortizaciones
Admon. de Garantías
Rep. colateralizados
Valuación de Garantías y
Cobertura de llamadas y
liberación de garantías
Alta del instrumento
Registro y Retiro
de posición
Admon.
valores
Deuda.
Avisos administrativos
Ejer. derechos
Corp. y patr.
Conc. Fondos.
Traspasos Efec.
Liq. Saldo
efectivo.
Neto CC
Movimientos Efectivo
Liq. Decretos
Admon. Cuentas Efec.
Registro, Cierre posturas,
Val. Gar.
Sociedades Inversión
Traspasos, Consultas
Ingresos
Captura, Cobranzas, Facturas
Descripción de Procesos
– Cálculo de Riesgo y Determinación de Garantías:
• El cálculo de riesgos se realiza utilizando la metodología
de Valor en Riesgo (VaR), cada hora a partir de las 9:30
y hasta el final de la jornada operativa, dicho cálculo se
realiza con base en las posiciones abiertas (posiciones
pendientes de liquidar y en mora).
• A su vez el VaR por participante, es el insumo de la
Determinación de Garantías. El principal resultado de
esta determinación es importe del requerimiento que es
fundamental para el Proceso de Registro de
Operaciones; adicionalmente se genera el excedente,
cuando es el caso.
Descripción de Procesos
– Administración de Garantías:
• A través de dicho sistema los participantes podrán consultar
sus posiciones en los fondos de garantía, así como los
movimientos históricos (depósitos, retiros, productos
financieros, pago de dividendos, penas convencionales,
etc.).
• La CCV, por su parte podrá repartir los productos
financieros, aplicar penas convencionales, aplicar el sistema
de salvaguardas financieras; así como consultar la
información de todos los Participantes
Descripción de Procesos
– Registro de Operaciones:
• Este proceso define de qué operaciones la CCV se convierte
en deudora y acreedora recíproca.
• Tal proceso es resultado de comparar el status de las
operaciones, resultante de la Determinación y cobertura de
Garantías; con lo cual se genera el status final de
“registrado” o “rechazado.
Descripción de Procesos
– Compensación y liquidación:
• Es el proceso a través del cual se lleva a cabo la
Determinación de los derechos y obligaciones, netos por
emisión mismos que habrán de ser procesados en la
liquidación entrega contra pago que se realiza en el SCO
Descripción de Procesos
– Administración de Cuentas de Efectivo:
• Vigilar el estado que mantienen las cuentas de efectivo propias
para la liquidación ante la CCV, desde el inicio de la jornada
operativa en la cual deberán mostrar un saldo de “0”, durante la
jornada operativa (donde nunca presentaran saldos negativos) y
al cierre de la jornada operativa, donde deberán estar en “0”.
• La vigilancia de los saldos reales y calculados, el primero
generado por las entradas y salidas de efectivo en vivo por cada
proceso que realice, traspasos de efectivo y el segundo que se
genera a partir de los registros contables efectuados por el
sistema por cada proceso que realiza un movimiento de efectivo.
Estos dos saldos siempre deberán ser iguales
Descripción de Procesos
– H2H:
• Enlace a computador entre los depositantes y la S.D. Indeval,
es un proceso de comunicación en la cual no interfiere el
factor humano en la realización de transacciones para los
mercados de dinero, capitales y el manejo de la tesorería
Descripción de Procesos
– Sistema de Compensación de Operaciones:
• Es un sistema de la Contraparte Central de Valores, a través
del cual las operaciones concertadas en la Bolsa Mexicana de
Valores entran al sistema para llevarse a cabo su liquidación.
Descripción de Procesos
– Registro, confirmación y liquidación de operaciones:
• Los Participantes registran sus operaciones por los siguientes
medios:
–
–
–
–
Directamente a través del SIDV (Pantalla de captura).
Host to Host.
Broker (SIF, LINCE, ENLACE).
File transfer (FTP).
• El servicio consiste (todo en SIDV) en concentrar y ordenar (por
medio de la asignación de folios) todas las operaciones enviadas,
de manera que el participante pueda consultarlas, confirmarlas) y
enviarlas a liquidar.
Descripción de Procesos
– Administración de Garantías de Reportos
colaterlizados:
• Los Participantes registran sus reportos colateralizados en
SIDV, que cumplan con los requisitos de:
-Plazo mayor a tres días desde la fecha de concertación.
-Que la pareja de intermediarios tenga dados de alta todos los
parámetros en el SAVAR.
Descripción de Procesos
– Recepción de Valores:
• Los emisores y/o sus representantes entregan a Indeval los títulos
valor, para su depósito y registro.
• Este a su vez los asigna a una cuenta dada de un depositante.
• Con esta información los títulos valor ya son susceptibles de
negociarse.
Descripción de Procesos
– Administración de Valores de Deuda:
• Con la información de los títulos valor, Indeval programa los
eventos (ejercicios de derechos) por emisión hasta su fecha de
vencimiento
Descripción de Procesos
– Ejercicio de derechos corporativos y patrimoniales:
• Patrimonial.- emisión de constancias, la generación de los
documentos de forma genérica para el emisor e individual para los
tenedores de las acciones donde se indica la posición de valores
a una fecha determinada.
• Corporativos.- la aplicación en el sistema de las resoluciones de
las asambleas por parte de los emisores. Esto se convierte en la
aplicación de los ejercicio de derechos
Descripción de Procesos
– Fondeo de Efectivo:
• El fondeo de efectivo se puede definir como el proceso el cual efectúa los
traspasos de efectivo para Banco de México, para el Fideicomiso y para
la Contraparte Central de Valores.
Descripción de Procesos
– Montos Liquidados:
• Los montos liquidados se refiere a aquel proceso el cual liquida todos
aquellos incumplimientos de Regresos de Reporto que se cancelan
alrededor de la 13:00.
Descripción de Procesos
– Concentración de Fondos:
• Proceso por el cual se concentra el efectivo de las Cuentas de Control
(cuenta concentradora) en las cuentas de Mercado de Dinero.
Descripción de Procesos
– Traspasos de efectivo:
• Proceso por el cual se efectúan los traspasos entre :
– Sistemas SIDV-SIAC-SPEUA
– Cuentas Cuentas de Control- Cuentas de Mercado de Dinero y Cuentas de
Mercado de Capitales.
Descripción de Procesos
– Liquidación Saldo Neto en Efectivo:
• Proceso por el cual se envían los saldos finales de los bancos en el SIDV
al SIAC efectúan los
Descripción de Procesos
– Neteo de Cuentas de Control:
• Proceso por el cual se registran los traspasos contrarios al saldo final que
se mantienen en las cuentas de los Bancos en el SidV, entre estos y
Banco de México.
Descripción de Procesos
– Movimientos de Efectivo:
• Aplicación de traspasos de efectivo entre instituciones por reportos vigentes en
BMV.
– Liquidación de Decretos:
• Proceso por el cual se pagan los Intereses y Amortizaciones de papel
Gubernamental y Bancario
• Asignación de neto por ejercicio de derechos.
• Instrumentos no Bancarios.
– Administración de cuentas de efectivo:
• Vigilar el estado que mantienen las cuentas de efectivo propias para la liquidación,
desde el inicio de la jornada operativa en la cual deberán mostrar un saldo de “0”,
durante la jornada operativa en donde nunca presentaran saldos negativos y al
cierre de la jornada operativa, donde nuevamente permanecerán en “0”.
Descripción de Procesos
– Préstamo de Valores:
• Es un servicio a través del cual se reúnen oferente y demandante
de valores para cerrar una operación de préstamo de valores
(Valpre -E de dinero y Valpre en capitales).
• Como parte de este servicio se administran las garantía y se
liquidan tales operaciones
Descripción de Procesos
– Sociedades de Inversión:
• Este módulo tiene como finalidad permitir a los intermediarios el
manejo de los fondos de Sociedades de Inversión que
administran, realizando los aumentos y disminuciones de capital
mediante movimientos de traspaso de tesorería a circulación y de
circulación a tesorería correspondientes al grado de inversión de
cada uno de ellos
Descripción de Procesos
– Ingresos:
• Cuotas que los depositantes pagan a Indeval y a la CCV por los
servicios prestados, resultado de la aplicación de tarifas.