BIENVENIDOS
Bienvenidos
 Segunda conferencia regional en el
2008
 Tercera de la serie annual
 Continúa New York en noviembre.
Objetivos de las conferencia
 Juntar profesionales que utilizan
análisis de riesgos y de decisiones
 Aprender de los modelos de otros
 Explorar el nuevo DecisionTools
Suite 5.0 y el @RISK 5.5
DecisionTools Suite 5.0
 Explorar la nueva versión de la
suite de software para Excel de
análisis de riesgos y de decisiones
 Aprender acerca de las últimas
adiciones a la Suite para el análisis
de datos
 Múltiples tractos, estudios de caso,
sesiones de entrenamiento
Contactar y compartir
 Conocer a los consultores y
desarrolladores de Palisade
 Traer sus modelos y listas de
deseos
 Contactar con otros expertos en
su campo
 Cena y bebidas esta noche!
Tópicos de presentación
 Trasfondo de la compañía
 Análisis de riesgos en el ambiente de
negocios actual
 DecisionTools 5.0
 @RISK 5.5
Trasfondo de la compañía

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
Palisade fundada en1984
Una Apple II en el sótano
PRISM: Monte Carlo Stand-alone
@RISK for 1-2-3 para DOS en 1987
Desde los 90’s hasta hoy, un flujo
constante de nuevo software de riesgos
y análisis de decisiones
Estabilidad fundamental – Larga historia
 Equipo estable de desarrollo desde
los 80s
 Conocimiento perdurable en la
integración de Monte Carlo con
Excel
 Fundación de la experiencia poco
común entre empresas de software
Servicios de consultoría y entrenamiento
 Los cursos de entrenamiento de
Palisade apoyan su utilización del
@RISK y otras herramientas de
decisión a lo largo de la compañía
 Los servicios de consultoría le
ayudan en la construcción de
modelos efectivos
¿Qué distingue a Palisade?
 Longevidad en el negocio y
conocimiento de la tecnología
 Compromiso con nuestros clientes
como socios
 Necesitamos que ustedes sean exitosos
con nuestras herramientas
 Queremos que nuestro software trabaje
para usted
Análisis de riesgos en el ambiente
actual de negocios
 Las condiciones en muchos mercados
son las más turbulentas desde la Gran
Depresión
 El riesgo y la volatilidad se han ido por
los cielos
 Oscilaciones en el precio de los
“commodities”, bancarrotas y rescates
El buen análisis es importante hoy más
que nunca
 Los modelos deben considerar la incertidumbre
 Los eventos supuestamente de “baja
probabilidad”
 Las decisiones tomadas en “estimacines
puntuales” son ahora más que nunca
cuestionables questionable
 Por supuesto, esto es lo que que usted
esperaría que yo dijese, pero qué hay de otros?
• El análisis de riesgos robusto toma ahora una mayor
importancia a medida que las pérdidas catastróficas hacen
incrementar las tasas”
(Risk Management 1-4-2008)
 “Conducidos por la crisis de crédito, las firmas de Wall
Stree están llevando a cabo cada vez más análisis en
tiempo real y intra-diarios … para descubrir y administrar
los riesgos” (Microsoft 6-Oct-2008)
 “Cuando las instituciones toman grandes decisiones, los
tipos de análisis de riesgos no se encuentran en la
habitación,. El administrador de riesgos no se ha sentado
en la mesa de negocios. Esto va a cambiar.”
(Chris
Whalen Institutional Risk Analytics/NPR 23-9-2008)
• “Las razones fundamentales de la crisis de crédito incluye la
debilidad en el reporte de las transacciones de riesgo y
financieras, y la ausencia de una gerencia que comprenda los
riesgos.” (Asociation of Chartered Certified Accountants,
September 2008)
• “Standard & Poor’s iniciará la incorporación de la consideración
de la fortaleza de las prácticas de administración de riesgos a
nivel corporativo como un componente de sus metodologías de
calificación de crédito. Esto es otro incentivo para asegurarse
que el enfoque de una empresa hacia la administración de
riesgos sea robusto, que sea capaz se estar articulada y que
soporte el escrutinio (Director of Finance Online, 13 de octubre
de 2008)
• “Tanto la industria petrolera como la minera acarrean altos
riesgos en sus proyectos de exploración y producción. La
tarea inherentemente riesgosa de cuantificación de
reservas, el siempre inestable mercado de petróleo y gas,
los cambios constantes en la regulación gubernamental y el
ambiente político, hacen obligatorio el uso de los análisis
económicos y de riesgos para la evaluación de la mayoría
de los proyectos.“ (SPE 11-11-2007)
“Es en tiempos como estos en
donde el valor de la
información y en análisis de
riesgos sólidos se torna claro”
(Risk Management 1-4-2008)
Los buenos modelos son ahora
más importantes que nunca
 Algunos han intentado culpar de la crisis a las
herramientas analíticas que se utilizan
 No son las herramientas, sino más bien los
modelos cuestionables los que pueden
conducir a resultados erróneos – “basura
entra – basura sale”
 Las herramientas de modelación buenas y
flexibles y el entrenamiento son críticos
¿En dónde se encuentra Palisade al
respecto?
 Nos esforzamos en proveer las más
flexibles y poderosas herramientas de
modelación en el mercado
 Apoyamos nuestras herramientas con
entrenamiento y consultoría para que usted
construya los modelos más efectivos
 Esta estrategia en el 2008 ha significado el
más alto crecimiento en ventas en nuestra
historia de 24 años
Empiece hoy mismo
 Este foro es una oportunidad para
aprender de los expertos y de los otros
 El compartir los conocimientos es
invaluable para la cobertura de todos
sus riesgos
Historia del DecisionTools
Suite
 Desarrollado como una extensión
del @RISK
 Primer lanzamiento en 1996
 Programas combinados de
análisis de decisiones y riesgos
en una sola suite
 Las empresas obtenían árboles
de decisión y simulación Monte
Carlo en un solo paquete basado
en Excel
El DecisionTools Suite y el
mundo académico
 Popular en los programas de
MBA
 Más de 40,000 MBAs al año
utilizan el DecisionTools Suite
 Se empaqueta con libros de
texto importantes
 Ejemplos en los libros de texto
alrededor del DecisionTools
Suite
DecisionTools Suite 5.0
 Nuevas versiones de todos los
productos incluyendo al @RISK
5.5
 Nuevo PrecisionTree 5.0 y
TopRank 5.0
 Expandido para incluir
NeuralTools, StatTools &
Evolver
 La mayor actualización desde
1996
Un interfaz común
 Todos los programas del
DecisionTools se ejecutan
sobre el Excel 2007
 Los comandos en común
reducen el tiempo de
entrenamiento
 Análisis en común basado en
funciones
¿Porque el DecisionTools
Suite en vez de sólo el
@RISK?
 Los programas en la Suite
trabajan conjuntamente para
proveer mayores
posibilidades
 Más tipos de problemas
pueden ser resueltos con
más herramientas en su
arsenal
¿Cómo se beneficia una
organización del
DecisionTools Suite?
 El DecisionTools ofrece más
herramientas a los diversos
usuarios de una gran
organización
 Con la Suite, usted tendrá
una mejor oportunidad de
proveer una herramienta que
satisfaga la necesidad de
cada usuario
Más grande que la suma de
sus partes
 Los programas funcionan
mejor conjuntamente
 Compartir funciones a lo largo
de varios programs
 El análisis combinado provee
una mejor comprensión que
un solo producto
El DecisionTools 5.5 incluirá
al @RISK 5.5
 El @RISK 5.5, la primera version
mejorada [email protected] 5.0, estará
disponible este año
 Incluye nuevos gráficos,
funcionalidades de interfaz, y
capacidades de archivo de
simulaciones
 Regionalizado a mercados
internacionales (incluyendo el
español y el portugúes
Disponibilidad del
DecisionTools Suite 5.0
 Lanzado en mayo del 2008
 Actualmente se envía con el
@RISK 5.0.1
 Los paquetes incluyen
versiones de prueba para su
revisión
Esta sesión – Un resumen
del DecisionTools Suite 5.0
 Beneficios de un interfaz en
común
 Cómo funcionan
conjuntamente los productos
de la Suite
– TopRank y @RISK
– PrecisionTree, TopRank y @RISK
– NeuralTools y Evolver
 Qué hay de nuevo en el
@RISK 5.5?
Otras sesiones cubren
mayor detalle de cada
producto
 @RISK 5.5 – análisis de riesgos con
simulación Monte Carlo
 TopRank 5 – análisis tradicional del tipo
“qué pasa si”
 PrecisionTree 5 – análisis de
decisiones con árboles de decisión
 NeuralTools 5 – redes neuronales
 StatTools 5 – estadística y pronósticos
 Evolver 5 – optimización con algoritmos
genéticos
Las Herramientas
del DecisionTools
trabajando
conjuntamente:
Beneficios de un
interfaz en común
Interfaz en común a lo largo
de todo el DecisionTools
Suite 5.0
 Las funcionalidades y
comandos compartidos
facilitan el aprendizaje y el
uso
– Ventanas de bienvenida, tutoriales,
ejemplos
– Configuración de la aplicación
– Modelación con funciones
– Reportes en común
– Administrador del conjunto de datos
Beneficios de un interfaz en
común
 Facilidad de implementación
a lo largo de toda la
organización
 Los usuarios pueden
desplazarse de un producto
al otro sin una curva de
apredizaje severamente
inclinada
TopRank y @RISK –
Desplazándose del
análisis de tipo “qué
pasa si” a la
simulación
¿Qué es el TopRank?
 TopRank 5.0 – automatiza el
análisis tradicional del tipo
“qué pasa si”
 Cambia las entradas en su
modelo una a una y
determina el impacto en los
resultados
 El resultado es un gráfico de
tornado o de araña
Funciones en el TopRank
 Vary y AutoVary,VaryTable
 Funciones simples para
especificar un rango de posibles
valores para la variable de
entrada de un modelo
 Tal y como cualquier función de
Excel, soportando referencias a
celdas, copiado/pegado
Automatizando el análisis
de tipo “Qué pasa si”
 El TopRank puede buscar a
través de las fórmulas en su
modelo e identificar todos los
valores de entrada que
podrían cambiar y afectar su
variable de salida
 Es una pantalla sencilla y
simple para identificar los
factores más críticos
Desplazándose del análisis
de tipo “qué pasa si” a la
simulación
 En la realidad, las variables de entrada
se mueven de forma simultánea – de
forma tal que se ocupa el @RISK
 El TopRank ha identificado
rápidamente las variables de entrada
críticas
 Asignar distribuciones a las variables
de entrada críticas, o utilizar funciones
Vary directamente en @RISK
 Luego, simule!
@RISK y TopRank: Mucho
en común
 Definir distribuciones y
agregar variables de entrada
 Ventana de modelo
 El @RISK soporta funciones
del TopRank y viceversa
 Todo esto facilita al usuario
del @RISK el uso del
TopRank
PrecisionTree,
@RISK y TopRank –
Añadiendo más
árboles de
decisiones
Arboles de decisión con el
PrecisionTree
 Modele decisiones complejas
en forma de árbol con el
PrecisionTree
 Eventos de decisión
secuencial, eventos de
probabilidad y pagos
 Permite visualizar proyectos
multi-etapa basados en el
tiempo
¿Qué hay de nuevo en el
PrecisionTree 5.0?
 Nuevo interfaz para introducir
nodos y ramificaciones
 Nuevo lenguaje de
automatización para construir
árboles totalmente desde
VBA o desde otros lenguajes
de programación
 Muchas otras mejoras
Ejemplo: Perforación
petrolera
 La meta es determinar si
perforar un nuevo sitio o no
 Las decisiones involucran si
se evalúa el sitio o no
 Se mapean las posibles
alternativas y eventos con el
PrecisionTree
Añadiendo el @RISK al
ejemplo de perforación
petrolera
 El PrecisionTree sólo muestra
diferentes resultados discretos
 Simule con el @RISK para
visualizar el rango continuo de
todos los resultados posibles
 Modele la cantidad incierta de
reservas de petróleo con
funciones de distribución @RISK
Usando el TopRank sobre
un árbol de decisión
 Los árboles de decisiones en
PrecisionTree pueden contener
cientos de variables de entrada
 El TopRank rastrea e identifica
aquellas que afectan a los
pagos, las cambia una por una
y luego jerarquiza las variables
críticas de entrada
NeuralTools y
Evolver –
Combinando la
optimización con las
redes neuronales
NeuralTools 5.0
 Análisis predictivo usando
redes neuronales inteligentes
 “Aprende” patrones de los
datos históricos o de datos de
la industria
 Realiza predicciones a partir
de nuevos datos incompletos
Funcionalidades del
NeuralTools 5.0
 La Predicción en Vivo
actualiza automáticamente
las predicciones cuando
cambian los datos de entrada
 Entrena, evalúa y predice con
redes de un solo paso
 Soporta datos categóricos o
numéricos
NeuralTools 5.0 y otras
herramientas del DecisionTools
 Use el StatTools para preparar
los datos para entrenarlos y para
analizar los errores de
predicción
 Comparte el Administrador de
Datos con el StatTools
 Combine con el Evolver 5.0 para
realizar Predicciones en Vivo
para cada solución de prueba
durante una optimización
Ejemplo: cartera de préstamos
 La meta es prestar dinero con
una probabilidad de repago
del 90%
 Menos del 90% es muy
riesgoso y más del 90% muy
seguro y se pierden
oportunidades crediticias
Ejemplo: cartera de préstamos
 El NeuralTools predice si un
nuevo aplicante pagará su
préstamo a tiempo, basado
en datos previos de
préstamos pasados
 El Evolver determina la
combinación de factores del
aplicante que conduzcan a
una probabilidad de repago
del 90%
Ejemplo: cartera de préstamos
 Durante la optimización, el
Evolver prueba con nuevos
factores por aplicante
 El NeuralTools realiza nuevas
predicciones en vivo basado
en nuevos factores
 El resultado es un perfil ideal
del aplicante - información
clave en tiempos de una
crisis crediticia
@RISK 5.0
 Lanzado en diciembre 2007
 Producto emblema para llevar
a cabo análisis de riesgos
con simulación Monte Carlo
 Un interfaz totalmente
renovado, capacidad de
compartir aplicaciones y
nuevos análisis
Exitoso lanzamiento del
@RISK 5.0
• Fuerte demanda en todos los
mercados
• A los clientes les ha gustado
el interfaz y las capacidades
para compartir con otros
usuarios (Función de
Permuta y Biblioteca),
Función compuesta, nuevos
gráficos
Interfaz del @RISK 5.0
 Nuevo motor de graficación
para los datos simulados
 Nuevas ventanas de modelo
y de resultados vinculadas a
la hoja de cálculo
 Capacidad de visualizar
variables de entrada y de
resultados mediante ventanas
vinculadas
Funcionalidades para
compartir modelos con el
@RISK 5.0
 La Biblioteca @RISK para
distribuciones hechas a la
medida y para archivar los
resultados de simulación
 Funciones de Permuta
(Swap) para usuarios no
@RISK
 Compatibilidad reversiva
Funcionalidades del @RISK 5.0
 La función Compound
combina distribuciones de
frecuencia y severidad
 La actualización en vivo
ilustra las simulaciones
 Los diagramas de dispersión
muestran relaciones
Funcionalidades del @RISK 5.0
 Tornado de valores
mapeados muestra los
resultados reales de cambio
 Los diagramas de caja
resumen muestran las
variables de resultados a lo
largo de un rango
 Métricas de capacidad de
proceso Six Sigma
¿Qué se añade en la
versión @RISK 5.5?
 Versiones en español y
portugués
 Nuevo comando de Insertar
Función
 Gráficos combinados de
densidad – acumulativo
 Mejor proceso de archivo y
de muestreo de resultados de
simulación en la Biblioteca
¿Qué se añade en la
versión @RISK 5.5?
 Formatos de fecha
 Matriz de ponderaciones para
controlar el ajuste de la matriz
de correlaciones
 Nuevas funciones
 Entrada mejorada de
parámetros alternativos
Nuestros clientes y el
@RISK 5.5
• Las mejoras y los cambios en
el @RISK 5.5 vienen de
ustedes, nuestros clientes
• Nuestra meta es entregar lo
que ustedes desean
• La comunicación es la clave
para una asociación exitosa
• Este foro = Comunicación
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