ESTRATEGIA DE EMIR
PROGRAMA OTC LITE
INTRODUCCIÓN Y VISIÓN GENERAL
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Notificaciones DTCC GTR EMIR

Apartado A – Introducción del programa
1.
2.

Apartado B – Onboarding (incorporación) y acceso a la plataforma
1.
2.
3.

Funcionamiento básico de la plantilla
Apartado D – Distintas notificaciones
1.
2.
3.

Onboarding
Global id
Página web
Apartado C – Plantilla
1.

Visión general
¿Qué ofrece el programa?
ACK/NACK Reports
EMIR Position Report y Activity Reports
Warning Report
Apartado E – Soporte de ayuda del programa OTC Lite
1.
2.
Visión general de la plantilla
Otra información de utilidad
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Apartado A: Introducción al programa
Visión general del programa OTC Lite
•
Método simplificado para enviar los informes OTC a ESMA
•
Base de datos europea independiente


•
Método de envío de los informes ESMA simplificado
•
•
•
•
•
La plantilla CSV se puede enviar desde internet o mediante el protocolo sFTP
Plantilla más sencilla diseñada específicamente para ESMA
Procedimientos y formas de envío sencillas
Existen diversas notificaciones para facilitar el trabajo a los participantes
Clases de activos utilizados
•
•
•
Los servidores utilizados para guardar los datos de las transacciones realizadas se encuentran en Holanda
Se realizará una copia de seguridad de todos los datos en Singapur
Commodities, Credit, Equities, Tipos de interés y FX
Todos se utilizan en la misma plantilla, de forma individual o conjunta
Métodos para enviar los informes
•
•
De forma independiente (Donde puede enviar sus propios detalles de la transacción,
pero su contraparte deberá de enviar los suyos de forma independiente)
De forma delegada (Donde usted enviará toda la información de la transacción, tanto
suya como de su contraparte. En este método se enviará toda la información en una
sola plantilla)
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Apartado A: Introducción al programa
¿Qué ofrece nuestro programa?
Categoría
Propósito
Características
Diferencias con OTC Core
Proporciona la entrada de campos requeridos por ESMA y por GTR
No soporta transacciones multi-jurisdiccionales
Reconciliación del portfolio no es posible debido ya que la plantilla tiene un
número limitado de celdas
Jurisdicción soportada: solamente ESMA
Conectividad Conectividad: Envío directo a la base de datos de UE
Formato del documento: solamente se acepta .CSV
Envío del
informe
No es posible el envío a la base de datos de EE.UU.
No FpML
Métodos de envío: Subida desde la página Web o a través de sFTP
No MQ, NDM o servicios web
Únicamente soportado el tipo de message Position (similar a Snapshot en
No RT, PET, no se soportan tipos de message Confirm o Combination
el entorno Core)
Para todas las actualizaciones (lifecycle events) se utiliza el método
No se ofrece la posibilidad de Delegación Parcial o los snapshots abreviados
snapshot
Posibilidad de enviar los informes por el método independiente o
No es posible enviar informes abreviados solamente con los datos de su
delegado
contraparte (se requiere el informe completo)
En el futuro estarán disponibles también los “Message Position”Valuation
No estará disponible el informe de Position building
& Collateral
Notificaciones ACK y NACK (2 archivos separados)
No hay Warning Message (no WACK)
La contraparte no recibirá ninguna notificación (solamente ACK / NACK para
Warning Report
el remitente de los datos)
ESMA Activity Report
No hay conexión entre los envíos via OTC Lite y los de OTC Core
Notificaciones
ESMA Position Report
recibidas
Las notificaciones del entorno OTC Core no están disponibles
Notificación Pública Agregada
Resúmen agregado de informes para las necesidades de ESMA
Reconciliación Inter e Intra los TR
Onboarding
Onboarding via Internet
El proceso de Onboarding se realiza a través de GTR Onboarding (O-Code
nuevo)
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Apartado B: Onboarding y acceso al programa
•
•
•
•
Para utilizar nuestro programa y acceder a la aplicación DTCC OTC Lite tiene que estar en la posición “On-Boarded”.
Si usted utiliza otro servicio DTCC o GTR podrá acceder a la aplicación OTC Lite de forma directa después de solicitarlo y
cumplimentar la información requerida.
Una vez se encuentre en la situación de “On-Boarded” podrá acceder tanto al entorno de producción como al entorno UAT
(testing)
Puede contactar con el equipo GTR On-Boarding a través de
–
–
–
•
Una vez que esté On-Boarded obtendrá su Account Number
–
•
–
Un ejemplo de un servicio sería OTCLite, que se asociaría al Account Number, que a su vez tendrá diversos OCODE (normalmente este código tendrá
4 dígitos, empezando con el número 8 en OTCLite)
Otros productos (como por ejemplo la aplicación CORE para FX) tendrán un OCODE diferente.
Se requerirá que dos o más personas de su organización sean Super Access Coordinator (SAC)
–
–
•
Este número de cuenta es único para cada entidad que solicite estar “On-Boarded”. Cada uno de los servicios y productos de DTCC se asociarán a
este número.
DTCC también le proporcionará un OCODE que se asociará a los diferentes activos que quiera incluir en el sistema
–
•
e-mail: [email protected] (opción preferida)
teléfono : +44 (0) 207 136 6328
Pueden encontrarse manuales y guías que le facilitarán el proceso de On-Boarding en la página web de OTC Lite
Estas personas podrán dar el derecho a otros empleados a acceder a los distintos productos de OTC Lite.
Se puede encontrar una guía de uso para los usuarios SAC dentro de la página web de DerivSERV
Los usuarios SAC también proporcionarán a los empleados de la compañía GLOBALID
–
–
Este número GLOBLAL ID le proporcionará acceso al portal europeo, es decir, a la página web donde podrá realizar los envíos de la plantilla csv
La dirección del portal EU es la siguiente https://gtr.eu.dtcc.com
Para usar OTCLite se necesita (1) una cuenta, (2) un OTCLite OCODE y (3) un GLOBALID
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Apartado C: La plantilla
Revisando la plantilla
•
La plantilla OTCLite tiene el formato csv (comma separates values)

Se puede encontrar la última versión publicada en la pág. web de OTCLite (http://www.dtcc.com/en/data-and-repositoryservices/global-trade-repository/otc-lite.aspx)

La plantilla tiene 156 campos en total



25 son campos de control de GTR, requeridos para entender y procesar la información
131 son campos relacionados específicamente con los requerimientos de ESMA
Estos últimos 131 incluye campos unicamente necesarios en caso de usar el informe delegado
•
Soporta 3 tipos de mensajes diferentes

Position – Ya disponible. Informa de la posición final de una transacción

Valuation – Será incluido posteriormente

Collateral – Será incluido posteriormente
•
Tipos de campos

Required– Para que el mensaje sea procesado adecuadamente y recibir una notificación ACK, es necesario rellenar estos
campos con un valor válido. En caso contrario el sistema rechazará el envío

Optional – Si no se rellenan, el sistema aceptará el envío y se recibirá una notificacón ACK, pero no cumplirá los requisitos
de ESMA. Es obligatorio su uso en caso de valores coincidentes con la transacción

Conditional – Estos campos se completarán cuando se rellenen otros campos relacionados y dependientes de estos


N/A – Sin valor. En caso de ser rellandos, el sistema ignorará dichos valores

•
Ejemplo: “Currency of option strike price” será obligatorio en caso de de completar el valor del campo “Option Strike Price”
Generalmente son utilizados como “placeholders” para ser utilizados en versiones posteriores
Las entidades tienen la obligación de informar de todos los campos requeridos por ESMA

Algunos campos opcionales tienen la obligación de notificarse a ESMA, pero puede darse el caso que no toda la
información esté disponible al mismo tiempo. Por ejemplo, cuando se notifica de forma delegada por la
contraparte, es posible que no haya suficiente información para el campo “Directly linked to commercial activity or
treasury financing Party 1” , donde la contraparte no es una entidad financiera
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Apartado C: La plantilla
Revisando la plantilla: Eventos Lifecycle
•
Position Message

Los eventos lifecycle de cada posición serán notificados usando el campo correspondiente de “message type”, notificando
siempre la posición abierta final resultante
Ejemplo: Realizamos una transacción nueva por valor de USD 150.000.000, y el día siguiente realizamos una terminación
parcial por valor de USD 50.000.000
Step 1
Step 2
En el cuadro “Step 2” se notifica la posición resultante después de la nueva transacción: Lo
que ha quedado
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Apartado C: Message Template
Revisando la plantilla: Field Types
Extracto de la plantilla dónde se pueden ver varios campos
Se realizará otro seminario virtual donde se explicará la plantilla con más detalle. El objetivo de esta diapositiva es introducir
cómo leer e interpretar la plantilla correctamente
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Apartado D: Notificaciones internas
ACK/NACK
•
Notificaciones ACK y NACK

Cada vez que se envía un archivo con las posiciones a OTCLite, recibirá un “Batch Number”

Este “Batch Number”se podrá consultar en su apartado personal en la página de OTCLite




Después de enviar el archivo , recibirá un informe ACK, y otro NACK de forma separada que podrá consultar. Estos
informes estarán disponibles para descargar
Por tanto, habrá dos archivos. Uno para los informes ACK (aquellas transacciones que se han enviado correctamente) y
otro para informes NACK (aquellas rechazados por el sistema). Si uno de estos informes está vacío, asegúrese de
comprobar el otro para ver los detalles de la transacción
Si el archivo no ha sido todavía procesado, el informe indicará que está todavía en curso
El informe NACK contiene códigos de errores y una breve descripción que le ayudará a saber la razón por la que no se ha
enviado correctamente su archivo
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Apartado D: Notificaciones internas
Informes OTCLite
•
•
OTCLite enviará una serie de notificaciones al final del día
El proceso generador de las notificaciones empieza cada día laborable a medianoche según GMT (la hora del envío de
notificaciones puede diferir dependiendo del volumen de datos)
•
ESMA Position Report

En esta notificación aparecerán todas las posiciones abiertas del participante, independientemente de si la información es
enviada por el mismo, una “third party” o por su contraparte, mencionándole en el archivo correspondiente

Estarán incluidas todas los posiciones abiertas, sin tener en cuenta la fecha del envío (una transacción de la que se informó
a ESMA hace un año aparecerá en Position Report todos los días hasta el vencimiento del contrato, o hasta que se cancele
la posición por otra transacción posterior)

Se incluirán tanto aquellas posiciones creadas en la aplicación OTCLite como las de la aplicación GTR Core

Las posiciones que lleguen al vencimiento desaparecerán de forma automática

Si usted y su contraparte habéis informado de la transacción, aparecerá una línea por cada archivo enviado

Esto permite a cada participante realizar su propio control y comprobar si hay algún error en alguno de los informes
•
ESMA Activity Report

Esta notificación informará de todas las actividades realizadas desde que se generó la última

Se incluirán todos los envíos realizados por usted, en su nombre por una third party, y las realizadas por su contraparte que
le nombran en sus propios informes.

Si una sola transacción se ha enviado varias veces durante el mismo día, cada una aparecerá de forma separada
•
ESMA Warning Report

Como hemos mencionado antes, algunos campos están categorizados como “optional” en la plantilla, al no tener que ser
siempre rellenados, pero eso no quiere decir que no sean obligatorios para ESMA

Esta notificación destacará las posiciones abiertas que no han informado a ESMA de todos los campos necesarios

Estas transacciones son igualmente enviadas a ESMA, pero DTCC recomienda a los participantes revisar el informe y
añadir toda la información que ESMA requiere
En la guía de usuario que se encuentra en la web aparece información más detallada de estas notificaciones
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Apartado E: Soporte de ayuda
• Página web:
•
(http://www.dtcc.com/en/data-and-repository-services/global-trade-repository/otc-lite.aspx)
•
Incluye diversas presentaciones, la guía de usuario, la guía de
conectividad, la plantilla actualizada y el horario de los seminarios online
Soporte de ayuda:
– Disponible en diferentes lenguas europeas
– Email: Testing: [email protected] Production: [email protected]
– Línea directa:
•
• Europa/Reino Unido/Asia: +44 (0)207-136-6328
• América del Norte: 1-888-382-2721
Es de utilidad incluir la siguiente información para cualquier consulta:
•
•
•
•
Su account number (el número de su cuenta)
Su Batch id
Su archivo enviado en el formato de csv
Su O-CODE
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Apartado A – Introducción del programa