- DESARROLLO Y GLOBALIZACION DE MERCADOS
FINANCIEROS Y DE ACTIVOS REALES
- CRECIMIENTO DEL COMERCIO INTERNACIONAL
vs COMERCIO NACIONAL
-LOS RIESGOS DEL COMERCIO INTERNACIONAL
- CONDICIONES MACROECONOMICAS
EN NUESTRO PAIS
-VOLATILIDAD CRECIENTE DE LOS
TIPOS DE CAMBIO
RIESGO FINANCIERO
ORIGEN DEL RIESGO
NADIE CONOCE EL FUTURO
EL FUTURO
INCERTIDUMBRE
RIESGO
PROBABILIDAD DE PERDIDA
ASOCIADA A UNA DECISION
RIESGO FINANCIERO
DEFINICIONES
“ PROBABILIDAD DE PERDIDA O
GRADO DE PROBABILIDAD DE PERDIDA”
“PELIGRO, CONTINGENCIA DE UN DAÑO”
“PROBABILIDAD DE QUE UNA SITUACION
TENGA UN RESULTADO INDESEABLE”
ACTITUDES FRENTE AL RIESGO
PROPENSION AL RIESGO
ESPECULACION
AVERSION AL RIESGO
COBERTURA
OPCIONES
NO HACER NADA
ESPECULACION PASIVA
ANTICIPARSE AL FUTURO
- ELIMINAR RIESGOS
COBERTURA
- ASUMIR RIESGOS
ESPECULACION
ACTIVA
RIESGO DE MERCADO
RIESGO DE LIQUIDEZ
RIESGO DE CAMBIO
RIESGO DE TASA DE INTERES
RIESGO DE PRECIO
EXPOSICION AL RIESGO DE LIQUIDEZ
MERCADOS SIN PROFUNDIDAD :
-
NUMERO BAJO DE TRANSACCIONES
-
VOLUMENES TRANSADOS BAJOS
-
POCOS AGENTES PARTICIPANTES
EXPOSICION AL RIESGO DE CAMBIO
ES LA DIFERENCIA ENTRE ACTIVOS Y
PASIVOS EN MONEDA EXTRANJERA
ACTIVOS M/E
=
PASIVOS M/E
POSICION CERRADA
ACTIVOS M/E
=
PASIVOS M/E
POSICION ABIERTA
ACTIVOS M/E
<
PASIVOS M/E
POSICION CORTA
ACTIVOS M/E
>
PASIVOS M/E
POSICION LARGA
EXPOSICION AL RIESGO DE CAMBIO
RIESGO DE CAMBIO DE TRANSACCION
- PAGOS EN M/E
- COMPRAVENTAS AL CREDITO
EXPRESADAS EN M/E
- OBTENCION DE CREDITOS EN M/E
- COMPRA DE ACTIVOS EN M/E
EXPOSICION AL RIESGO DE CAMBIO
RIESGO DE CAMBIO ECONOMICO
- GRADO EN QUE EL VALOR PRESENTE
DE LOS FLUJOS SE VE INFLUENCIADO POR
FLUCTUACIONES EN EL TIPO DE CAMBIO
- EL POTENCIAL DE PERDIDAS O GANANCIAS
FUTURAS QUE SE ORIGINEN POR
FLUCTUACIONES EN EL TIPO DE CAMBIO
EXPOSICION AL RIESGO DE CAMBIO
RIESGO DE CAMBIO DE CONSOLIDACION
-
PROPIO DE EMPRESAS CON
SUBSIDIARIAS EN OTROS PAISES
-
EMPRESAS QUE DEBEN CONVERTIR EL
BALANCE DE LA FILIAL A LA MONEDA DE
LA CASA MATRIZ
-
EL PROCESO DE CONSOLIDACION GENERA
PERDIDAS O GANANCIAS
EXPOSICION AL RIESGO DE TASA
-
EMPRESAS CON DEUDAS EN
TASAS FLOTANTES
-
EMPRESAS CON ACTIVOS EN
TASAS FLOTANTES
-
EMPRESAS CON ACTIVOS EN
TASAS FIJAS CON AJUSTES
CONTABLES PERIODICOS
EXPOSICION AL RIESGO DE PRECIO
-
EMPRESAS CUYO ACTIVO ESTA
COMPUESTO POR COMMODITIES
-
EMPRESAS QUE UTILIZAN INSUMOS
QUE SE TRANSAN EN LOS
MERCADOSOS INTERNACIONALES DE
COMMODITIES
CONTROLES MITIGANTES
- CONTROL MARCA AL MERCADO
- METODOS DE VALUACION
- ADMINISTRACION
INDEPENDIENTE
- MEDICION DE RIESGO
- DEFINICION DE COBERTURA
CORPORATIVA
- SENSIBILIZACIONES
RIESGO DE CREDITO
- DE LA CONTRAPARTE
- INSOLVENCIA
- ILIQUIDEZ
- DE CANCELACION
- TRANSFERENCIA DE FONDOS
- PAIS
- CUMPLIMIENTO
- TRANSFERENCIA
CONTROLES BASICOS
- POLITICA CREDITICIA
- DOCUMENTACION
- GARANTIAS
RIESGOS DE OPERACION
- AUSENCIA ESTRUCTURA
OPERATIVA ADECUADA
- CONTRAPOSICION
DE INTERESES
- CAPACIDAD
DE PRODUCCION
BASES DE CONTROL
- LINEAS DE CREDITO
- ATRIBUCIONES
- DOCUMENTACION
- SISTEMAS
- CUSTODIA
- LIMITACION DE RECURSOS
- ASPECTOS ETICOS
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